PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с VMOT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT).

IMOM и VMOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. VMOT - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMOM и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		7.41%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%15.83%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		8.20%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно ниже, чем у VMOT с доходностью 8.20%.

IMOM

1 день
2.80%
1 месяц
-8.99%
С начала года
7.41%
6 месяцев
14.57%
1 год
48.49%
3 года*
19.56%
5 лет*
7.12%
10 лет*
7.49%

VMOT

1 день
1.90%
1 месяц
-5.09%
С начала года
8.20%
6 месяцев
13.04%
1 год
32.67%
3 года*
14.52%
5 лет*
5.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с DGS
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с VOOVMOT с SPMOVMOT с VXUSVMOT с VTVMOT с QVALVMOT с AVUVVMOT с QQQ

Сравнение комиссий IMOM и VMOT

IMOM берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Доходность на риск

IMOM vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 9292
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMVMOTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.16

1.74

+0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.73

2.36

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.36

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.51

+0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.32

10.98

+2.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

1.74

+0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.35

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.29

+0.06

Корреляция

Корреляция между IMOM и VMOT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и VMOT

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что больше доходности VMOT в 1.90%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.35%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.90%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и VMOT

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и VMOT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMOMVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-34.71%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-13.08%

-2.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-23.73%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-5.82%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.37%

-13.55%

-0.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

2.99%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и VMOT

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 7.71%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMOMVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.33%

7.71%

+2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.36%

11.88%

+3.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.51%

18.91%

+3.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.95%

15.66%

+4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

14.83%

+5.27%