PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с VMOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с VMOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and VMOT (Alpha Architect Value Momentum Trend ETF) are both Momentum funds from Alpha Architect - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while VMOT tracks the Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMOM returned 8.31%/yr vs 6.93%/yr for VMOT. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 1.75%/yr for VMOT.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и VMOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IMOM показывает доходность 17.37%, а VMOT немного ниже – 17.24%.

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

VMOT

1 день
-0.04%
1 месяц
2.41%
С начала года
17.24%
6 месяцев
19.78%
1 год
33.92%
3 года*
19.67%
5 лет*
6.93%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и VMOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%15.83%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		17.24%18.54%12.07%-0.74%-7.00%3.52%4.69%4.59%-15.64%14.62%

Correlation

The correlation between IMOM and VMOT is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2017 г.

0.74

The correlation between IMOM and VMOT shifts across timeframes, from 0.74 (all time) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и VMOT

Секторы
IMOM
VMOT

Промышленность

33.2%
19.9%

Сырьевые материалы

19.4%
5.1%

Технологии

15.8%
11.4%

Коммунальные услуги

12.4%
3.3%

Недвижимость

4.2%
0.6%

Финансовые услуги

4.1%
8.1%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.3%

Здравоохранение

3.3%
8.4%

Энергетика

1.9%
8.6%

Потребительский циклический сектор

1.7%
18.8%

Потребительский защитный сектор

-

8.5%

Промышленность

IMOM
33.2%
VMOT
19.9%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
VMOT
5.1%

Технологии

IMOM
15.8%
VMOT
11.4%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
VMOT
3.3%

Недвижимость

IMOM
4.2%
VMOT
0.6%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
VMOT
8.1%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
VMOT
7.3%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
VMOT
8.4%

Энергетика

IMOM
1.9%
VMOT
8.6%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
VMOT
18.8%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

VMOT
8.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect Value Momentum Trend ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с VMOT:
VMOT с SPMOVMOT с VOOVMOT с VXUSVMOT с QVALVMOT с VTVMOT с AVUVVMOT с SPY

Доходность на риск

IMOM vs. VMOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VMOT
Ранг доходности на риск VMOT: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMOT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMOT: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMOT: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMOT: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMOT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c VMOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMVMOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.24

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
3.15

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.41

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.14

-0.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

13.16

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. VMOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMOT равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и VMOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMVMOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.24

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.44

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.35

+0.04

Просадки

Сравнение просадок IMOM и VMOT

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки VMOT в -34.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и VMOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMVMOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-34.71%

-11.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-10.85%

-4.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-20.23%

+2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-23.73%

-15.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-0.59%

-2.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-13.31%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.58%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и VMOT

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Alpha Architect Value Momentum Trend ETF (VMOT) с волатильностью 4.86%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMVMOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

4.86%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

12.86%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

15.25%

+4.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

15.68%

+4.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

14.90%

+5.30%

Сравнение комиссий IMOM и VMOT

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии VMOT в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и VMOT

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности VMOT в 1.75%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%
VMOT
Alpha Architect Value Momentum Trend ETF		1.75%2.05%2.54%4.13%2.24%0.82%0.00%1.76%0.93%0.81%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and VMOT have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to VMOT (4.86%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs VMOT's -34.71%.

On 5-year performance, IMOM leads with 8.31% vs 6.93% for VMOT. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, VMOT has been the lower-risk option at 4.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMOM has performed better with a 8.31% return vs 6.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.75% for VMOT.

IMOM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.75% for VMOT.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while VMOT tracks Alpha Architect Value Momentum Trend Index. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 1.75% for VMOT.

VMOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и VMOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор