Корреляция
Корреляция между IMOM и FEZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Сравнение IMOM с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
IMOM и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или FEZ.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и FEZ
Загрузка...
Основные характеристики
IMOM:
0.80
FEZ:
0.80
IMOM:
1.35
FEZ:
1.36
IMOM:
1.19
FEZ:
1.17
IMOM:
0.75
FEZ:
1.13
IMOM:
4.97
FEZ:
3.27
IMOM:
4.16%
FEZ:
5.50%
IMOM:
22.31%
FEZ:
20.88%
IMOM:
-45.74%
FEZ:
-64.21%
IMOM:
-0.89%
FEZ:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 22.90%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 24.79%.
IMOM
22.90%
6.91%
20.07%
17.79%
10.41%
7.46%
N/A
FEZ
24.79%
4.39%
23.76%
16.53%
18.26%
13.85%
7.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и FEZ
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOM и FEZ
IMOM
FEZ
Сравнение IMOM c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и FEZ
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности FEZ в 2.44%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 3.68% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.44% | 2.94% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и FEZ
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FEZ.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и FEZ
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 5.05% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 3.70%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...