Сравнение IMOM с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
IMOM и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или FEZ.
Корреляция
Корреляция между IMOM и FEZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и FEZ
Основные характеристики
IMOM:
0.32
FEZ:
0.74
IMOM:
0.53
FEZ:
1.11
IMOM:
1.07
FEZ:
1.13
IMOM:
0.19
FEZ:
1.03
IMOM:
1.15
FEZ:
2.30
IMOM:
4.53%
FEZ:
5.16%
IMOM:
16.62%
FEZ:
16.11%
IMOM:
-45.74%
FEZ:
-64.21%
IMOM:
-12.34%
FEZ:
-0.83%
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 8.70%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 13.96%.
IMOM
8.70%
3.85%
5.90%
5.59%
6.42%
N/A
FEZ
13.96%
5.20%
5.15%
11.68%
11.82%
6.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и FEZ
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности IMOM и FEZ
IMOM
FEZ
Сравнение IMOM c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и FEZ
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 4.16%, что больше доходности FEZ в 2.58%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 4.16% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.58% | 2.94% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и FEZ
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и FEZ
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) имеют волатильность 4.51% и 4.70% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.