PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMOM с FEZ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMOM с FEZ

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

IMOM и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или FEZ.

Корреляция

Корреляция между IMOM и FEZ составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMOM:

0.58

FEZ:

0.60

Коэф-т Сортино

IMOM:

0.92

FEZ:

1.11

Коэф-т Омега

IMOM:

1.13

FEZ:

1.14

Коэф-т Кальмара

IMOM:

0.46

FEZ:

0.89

Коэф-т Мартина

IMOM:

3.09

FEZ:

2.54

Индекс Язвы

IMOM:

4.14%

FEZ:

5.55%

Дневная вол-ть

IMOM:

22.01%

FEZ:

20.82%

Макс. просадка

IMOM:

-45.74%

FEZ:

-64.21%

Текущая просадка

IMOM:

-7.97%

FEZ:

0.00%

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у FEZ с доходностью 20.25%.

IMOM

С начала года

14.12%

1 месяц

11.93%

6 месяцев

11.54%

1 год

12.59%

5 лет

8.45%

10 лет

N/A

FEZ

С начала года

20.25%

1 месяц

9.81%

6 месяцев

17.69%

1 год

12.42%

5 лет

16.66%

10 лет

6.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий IMOM и FEZ

IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMOM и FEZ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг риск-скорректированной доходности IMOM, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг риск-скорректированной доходности FEZ, с текущим значением в 7171
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FEZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMOM c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEZ равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и FEZ

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности FEZ в 2.53%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		3.96%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.01%0.00%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.53%2.94%2.75%3.05%2.61%2.12%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%3.78%

Просадки

Сравнение просадок IMOM и FEZ

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и FEZ

Загрузка...