Сравнение IMOM с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
IMOM и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и FEZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMOM и FEZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 7.41% | 47.20% | 5.22% | 9.15% | -21.92% | -0.75% | 28.39% | 18.26% | -23.07% | 34.83% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | -1.95% | 37.81% | 3.57% | 27.16% | -14.27% | 14.84% | 4.84% | 26.04% | -15.85% | 24.80% |
Доходность по периодам
С начала года, IMOM показывает доходность 7.41%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 7.49% против 9.85% соответственно.
IMOM
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -8.99%
- С начала года
- 7.41%
- 6 месяцев
- 14.57%
- 1 год
- 48.49%
- 3 года*
- 19.56%
- 5 лет*
- 7.12%
- 10 лет*
- 7.49%
FEZ
- 1 день
- 1.55%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -1.95%
- 6 месяцев
- 1.21%
- 1 год
- 18.81%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.04%
- 10 лет*
- 9.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и FEZ
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Доходность на риск
IMOM vs. FEZ — Ранг доходности на риск
IMOM
FEZ
Сравнение IMOM c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMOM | FEZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.16 | 0.95 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.73 | 1.45 | +1.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 1.41 | +1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.32 | 5.18 | +8.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMOM | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.16 | 0.95 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 | 0.50 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.47 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.29 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IMOM и FEZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и FEZ
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%, что меньше доходности FEZ в 2.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.35% | 2.53% | 4.52% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.76% | 2.78% | 2.94% | 2.75% | 3.06% | 2.61% | 2.13% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и FEZ
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FEZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMOM | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -45.74% | -64.21% | +18.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.61% | -13.63% | -1.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.27% | -35.05% | -4.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.74% | -39.69% | -6.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.61% | -8.95% | -0.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.37% | -17.17% | +2.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.72% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и FEZ
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 10.33% по сравнению с SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) с волатильностью 8.35%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMOM | FEZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.33% | 8.35% | +1.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.36% | 12.66% | +2.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.51% | 19.96% | +2.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.95% | 20.37% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 21.01% | -0.91% |