Сравнение IMOM с FEZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).
IMOM и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMOM - это пассивный фонд от EMPIRICAL FINANCE LLC, который отслеживает доходность Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR). Фонд был запущен 23 дек. 2015 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMOM или FEZ.
Основные характеристики
| IMOM | FEZ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 5.95% | 2.72% |
| Дох-ть за 1 год | 12.16% | 10.27% |
| Дох-ть за 3 года | -4.59% | 2.96% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.85% | 6.71% |
| Коэф-т Шарпа | 0.93 | 0.85 |
| Коэф-т Сортино | 1.34 | 1.26 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | 3.84 | 3.93 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 3.47% |
| Дневная вол-ть | 16.79% | 16.07% |
| Макс. просадка | -45.74% | -64.21% |
| Текущая просадка | -18.80% | -10.96% |
Корреляция
Корреляция между IMOM и FEZ составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMOM и FEZ
С начала года, IMOM показывает доходность 5.95%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 2.72%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMOM и FEZ
IMOM берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMOM c FEZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMOM и FEZ
Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности FEZ в 2.87%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 2.78% | 2.95% | 6.06% | 1.27% | 0.59% | 1.17% | 0.78% | 1.11% | 0.54% | 0.01% | 0.00% | 0.00% |
FEZ SPDR EURO STOXX 50 ETF | 2.87% | 2.75% | 3.05% | 2.61% | 2.12% | 2.61% | 3.45% | 2.44% | 3.35% | 3.03% | 3.78% | 2.72% |
Просадки
Сравнение просадок IMOM и FEZ
Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и FEZ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMOM и FEZ
Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 4.12%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 5.23%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.