PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с PIE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с PIE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and PIE (Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF) are both Momentum funds - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while PIE tracks the Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 7.93%/yr vs 10.15%/yr for PIE. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.90%/yr for PIE.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и PIE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у PIE с доходностью 39.11%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям PIE по среднегодовой доходности: 7.93% против 10.15% соответственно.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

PIE

1 день
-0.95%
1 месяц
5.39%
С начала года
39.11%
6 месяцев
38.18%
1 год
70.48%
3 года*
23.39%
5 лет*
7.01%
10 лет*
10.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и PIE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		39.11%25.98%-0.27%13.71%-28.77%14.30%21.23%26.11%-22.04%41.80%

Correlation

The correlation between IMOM and PIE is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.59

The correlation between IMOM and PIE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и PIE

Секторы
IMOM
PIE

Промышленность

33.2%
16.8%

Сырьевые материалы

19.4%
3.2%

Технологии

15.8%
47.0%

Коммунальные услуги

12.4%
1.3%

Недвижимость

4.2%
3.6%

Финансовые услуги

4.1%
14.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
1.4%

Здравоохранение

3.3%
5.1%

Энергетика

1.9%
5.4%

Потребительский циклический сектор

1.7%
1.3%

Потребительский защитный сектор

-

0.4%

Промышленность

IMOM
33.2%
PIE
16.8%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
PIE
3.2%

Технологии

IMOM
15.8%
PIE
47.0%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
PIE
1.3%

Недвижимость

IMOM
4.2%
PIE
3.6%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
PIE
14.4%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
PIE
1.4%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
PIE
5.1%

Энергетика

IMOM
1.9%
PIE
5.4%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
PIE
1.3%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

PIE
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с PIE:
PIE с EEMOPIE с EEMPIE с SPMOPIE с PXHPIE с AVESPIE с PIZPIE с FRDM

Доходность на риск

IMOM vs. PIE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
PIE
Ранг доходности на риск PIE: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIE: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIE: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIE: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c PIE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMPIEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
3.24

-1.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.88

-0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.55

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

7.18

-4.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

23.52

-11.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. PIE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что ниже коэффициента Шарпа PIE равного 3.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и PIE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMPIEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

3.24

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.12

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IMOM и PIE

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что меньше максимальной просадки PIE в -72.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и PIE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMPIEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-72.98%

+27.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-9.87%

-5.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-28.69%

+11.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-40.32%

+1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-40.32%

-5.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.17%

-1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-26.08%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

3.01%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и PIE

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 6.44%, в то время как у Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF (PIE) волатильность равна 9.00%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMPIEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

9.00%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

17.77%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

21.91%

-2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

20.23%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.35%

-1.15%

Сравнение комиссий IMOM и PIE

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии PIE в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и PIE

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PIE в 1.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
PIE
Invesco DWA Emerging Markets Momentum ETF		1.70%2.28%2.33%2.59%3.45%1.28%1.32%2.29%3.32%1.63%1.48%0.80%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and PIE have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PIE has higher volatility (9.00%) compared to IMOM (6.44%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs PIE's -72.98%.

On 10-year performance, PIE leads with 10.15% vs 7.93% for IMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, PIE has performed better with a 10.15% return vs 7.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.90% for PIE.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 1.70% for PIE.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while PIE tracks Dorsey Wright Emerging Markets Technical Leaders Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and Invesco. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.90% for PIE.

PIE currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и PIE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор