PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с MTUM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с MTUM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and MTUM (iShares MSCI USA Momentum Factor ETF) are both Momentum funds - IMOM tracks the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR) while MTUM tracks the MSCI USA Momentum SR Variant Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 7.87%/yr vs 17.19%/yr for MTUM. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.15%/yr for MTUM.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и MTUM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 17.37%, что значительно ниже, чем у MTUM с доходностью 30.30%. За последние 10 лет акции IMOM уступали акциям MTUM по среднегодовой доходности: 7.87% против 17.19% соответственно.

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

MTUM

1 день
-1.10%
1 месяц
11.94%
С начала года
30.30%
6 месяцев
29.99%
1 год
40.55%
3 года*
34.34%
5 лет*
14.96%
10 лет*
17.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и MTUM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		30.30%22.15%32.89%9.15%-18.27%13.36%29.86%27.25%-1.67%37.50%

Correlation

The correlation between IMOM and MTUM is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.60

The correlation between IMOM and MTUM has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMOM и MTUM

Секторы
IMOM
MTUM

Промышленность

33.2%
15.6%

Сырьевые материалы

19.4%
1.7%

Технологии

15.8%
44.4%

Коммунальные услуги

12.4%
1.6%

Недвижимость

4.2%
1.8%

Финансовые услуги

4.1%
10.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
7.4%

Здравоохранение

3.3%
6.9%

Энергетика

1.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

1.7%
3.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.3%

Промышленность

IMOM
33.2%
MTUM
15.6%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
MTUM
1.7%

Технологии

IMOM
15.8%
MTUM
44.4%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
MTUM
1.6%

Недвижимость

IMOM
4.2%
MTUM
1.8%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
MTUM
10.4%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
MTUM
7.4%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
MTUM
6.9%

Энергетика

IMOM
1.9%
MTUM
3.5%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
MTUM
3.6%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

MTUM
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

iShares MSCI USA Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с MTUM:
MTUM с SPMOMTUM с SPYMTUM с QQQMTUM с QUALMTUM с VFMOMTUM с VOOMTUM с QMOM

Доходность на риск

IMOM vs. MTUM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
MTUM
Ранг доходности на риск MTUM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MTUM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MTUM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MTUM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MTUM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MTUM: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c MTUM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMMTUMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.14

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.90

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.38

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.53

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

14.10

-3.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. MTUM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MTUM равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и MTUM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMMTUMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.14

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.73

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.84

-0.45

Просадки

Сравнение просадок IMOM и MTUM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки MTUM в -34.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и MTUM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMMTUMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-34.08%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-11.54%

-4.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-20.99%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-32.28%

-6.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-34.08%

-11.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.10%

-1.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-6.21%

-7.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.89%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и MTUM

Текущая волатильность для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) составляет 6.17%, в то время как у iShares MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) волатильность равна 7.67%. Это указывает на то, что IMOM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MTUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMMTUMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

7.67%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

16.51%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

19.08%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

20.60%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

21.03%

-0.83%

Сравнение комиссий IMOM и MTUM

IMOM берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии MTUM в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и MTUM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности MTUM в 0.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%
MTUM
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF		0.60%0.91%0.75%1.35%1.80%0.55%0.83%1.48%1.27%1.02%1.43%1.12%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and MTUM have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MTUM has higher volatility (7.67%) compared to IMOM (6.17%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs MTUM's -34.08%.

On 10-year performance, MTUM leads with 17.19% vs 7.87% for IMOM. On fees, MTUM is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IMOM has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MTUM has performed better with a 17.19% return vs 7.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MTUM is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.38% for IMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 0.60% for MTUM.

IMOM tracks Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while MTUM tracks MSCI USA Momentum SR Variant Index. They also come from different issuers: Alpha Architect and iShares. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.15% for MTUM.

MTUM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и MTUM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор