PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с GMOM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с GMOM

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and GMOM (Cambria Global Momentum ETF) are both Momentum funds. IMOM is passively managed, while GMOM is actively managed. Over the past 10 years, IMOM returned 7.87%/yr vs 7.62%/yr for GMOM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.96%/yr for GMOM.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и GMOM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 17.37%, что значительно выше, чем у GMOM с доходностью 11.82%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMOM имеют среднегодовую доходность 7.87%, а акции GMOM немного отстают с 7.62%.

IMOM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.16%
С начала года
17.37%
6 месяцев
21.81%
1 год
40.53%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.31%
10 лет*
7.87%

GMOM

1 день
0.24%
1 месяц
0.47%
С начала года
11.82%
6 месяцев
13.95%
1 год
29.52%
3 года*
13.91%
5 лет*
7.06%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и GMOM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		17.37%47.20%5.22%9.15%-21.92%-0.75%28.39%18.26%-23.07%34.83%
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		11.82%20.63%6.75%0.65%-2.82%19.13%2.42%8.24%-9.61%20.67%

Correlation

The correlation between IMOM and GMOM is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.54

The correlation between IMOM and GMOM shifts across timeframes, from 0.54 (all time) to 0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и GMOM

Секторы
IMOM
GMOM

Промышленность

33.2%
16.1%

Сырьевые материалы

19.4%
15.6%

Технологии

15.8%
8.4%

Коммунальные услуги

12.4%
11.0%

Недвижимость

4.2%
2.2%

Финансовые услуги

4.1%
12.0%

Коммуникационные услуги

3.9%
4.1%

Здравоохранение

3.3%
1.1%

Энергетика

1.9%
20.7%

Потребительский циклический сектор

1.7%
5.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.5%

Промышленность

IMOM
33.2%
GMOM
16.1%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
GMOM
15.6%

Технологии

IMOM
15.8%
GMOM
8.4%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
GMOM
11.0%

Недвижимость

IMOM
4.2%
GMOM
2.2%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
GMOM
12.0%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
GMOM
4.1%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
GMOM
1.1%

Энергетика

IMOM
1.9%
GMOM
20.7%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
GMOM
5.4%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

GMOM
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Cambria Global Momentum ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с GMOM:
GMOM с SPYGMOM с VAMOGMOM с IMFLGMOM с TZINXGMOM с QMOMGMOM с SPMOGMOM с BUFR

Доходность на риск

IMOM vs. GMOM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
GMOM
Ранг доходности на риск GMOM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOM: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOM: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOM: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c GMOM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Cambria Global Momentum ETF (GMOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMGMOMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.18

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
2.88

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.61

3.10

-0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

12.12

-1.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. GMOM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOM равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и GMOM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMGMOMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.18

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.49

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.60

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.49

-0.10

Просадки

Сравнение просадок IMOM и GMOM

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки GMOM в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и GMOM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMGMOMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-25.03%

-20.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-9.57%

-6.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-13.73%

-3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

-19.16%

-20.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

-25.03%

-20.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.01%

-1.85%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.17%

-7.81%

-6.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

2.44%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и GMOM

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с Cambria Global Momentum ETF (GMOM) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMGMOMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

3.23%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.75%

11.18%

+5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.48%

13.61%

+5.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

14.41%

+5.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

12.82%

+7.38%

Сравнение комиссий IMOM и GMOM

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии GMOM в 0.96%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и GMOM

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%, что больше доходности GMOM в 1.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOM
Cambria Global Momentum ETF		1.58%3.01%2.16%3.63%2.52%3.42%1.24%2.60%1.90%2.05%1.77%1.88%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.15%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and GMOM have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.17%) compared to GMOM (3.23%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs GMOM's -25.03%.

On 10-year performance, IMOM leads with 7.87% vs 7.62% for GMOM. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, GMOM has been the lower-risk option at 3.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMOM has performed better with a 7.87% return vs 7.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.96% for GMOM.

IMOM has the higher dividend yield at 2.15%, compared with 1.58% for GMOM.

They also come from different issuers: Alpha Architect and Cambria. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.96% for GMOM.

GMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.18 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и GMOM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор