PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMOM с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMOM с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMOM (Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - IMOM is a Momentum fund tracking the Alpha Architect Intern.Quan. Mome. (USD)(TR), while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. IMOM is passively managed, while CAOS is actively managed. Over the past 3 years, IMOM returned 25.09%/yr vs 4.26%/yr for CAOS. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. IMOM charges 0.38%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности IMOM и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMOM показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

IMOM

1 день
-0.42%
1 месяц
2.41%
С начала года
18.05%
6 месяцев
22.47%
1 год
42.66%
3 года*
25.09%
5 лет*
8.44%
10 лет*
7.93%

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMOM и CAOS

2026 (YTD)202520242023
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		18.05%47.20%5.22%2.81%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.55%5.33%7.97%

Correlation

The correlation between IMOM and CAOS is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2023 г.

0.07

The correlation between IMOM and CAOS shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMOM и CAOS

Секторы
IMOM
CAOS

Промышленность

33.2%
8.5%

Сырьевые материалы

19.4%
1.9%

Технологии

15.8%
33.1%

Коммунальные услуги

12.4%
2.6%

Недвижимость

4.2%
2.0%

Финансовые услуги

4.1%
12.4%

Коммуникационные услуги

3.9%
10.4%

Здравоохранение

3.3%
9.6%

Энергетика

1.9%
4.1%

Потребительский циклический сектор

1.7%
10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Промышленность

IMOM
33.2%
CAOS
8.5%

Сырьевые материалы

IMOM
19.4%
CAOS
1.9%

Технологии

IMOM
15.8%
CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

IMOM
12.4%
CAOS
2.6%

Недвижимость

IMOM
4.2%
CAOS
2.0%

Финансовые услуги

IMOM
4.1%
CAOS
12.4%

Коммуникационные услуги

IMOM
3.9%
CAOS
10.4%

Здравоохранение

IMOM
3.3%
CAOS
9.6%

Энергетика

IMOM
1.9%
CAOS
4.1%

Потребительский циклический сектор

IMOM
1.7%
CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

IMOM

-

CAOS
5.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с IMOM:
IMOM с IMTMIMOM с IVALIMOM с AVDVIMOM с VOOIMOM с SPYIMOM с OSEAIMOM с FEZ
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

IMOM vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMOM
Ранг доходности на риск IMOM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMOM: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMOM: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMOM: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMOM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMOM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMOM c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMOMCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.24

+0.96

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.98

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.26

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.75

2.49

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.57

6.22

+5.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMOM vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMOM на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMOM и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMOMCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.20

1.24

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

1.21

-0.81

Просадки

Сравнение просадок IMOM и CAOS

Максимальная просадка IMOM за все время составила -45.74%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMOM и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOMCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.74%

-3.60%

-42.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.61%

-0.76%

-14.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.51%

-3.60%

-13.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.27%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-1.07%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.18%

-0.90%

-13.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.70%

0.30%

+3.40%

Волатильность

Сравнение волатильности IMOM и CAOS

Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF (IMOM) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что IMOM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOMCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

0.26%

+6.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.74%

1.03%

+15.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.50%

1.52%

+17.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.85%

4.26%

+15.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.20%

4.26%

+15.94%

Сравнение комиссий IMOM и CAOS

IMOM берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMOM и CAOS

Дивидендная доходность IMOM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMOM
Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF		2.14%2.53%4.52%2.95%6.06%1.27%0.59%1.17%0.78%1.11%0.54%

Часто задаваемые вопросы

IMOM and CAOS have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMOM has higher volatility (6.44%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, IMOM dropped -45.74% vs CAOS's -3.60%.

On 3-year performance, IMOM leads with 25.09% vs 4.26% for CAOS. On fees, IMOM is cheaper at 0.38% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, IMOM has performed better with a 25.09% return vs 4.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMOM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.63% for CAOS.

IMOM has the higher dividend yield at 2.14%, compared with 0.00% for CAOS.

IMOM is categorized as Momentum, while CAOS is Options Trading. Their fees differ too: 0.38% for IMOM and 0.63% for CAOS.

IMOM currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMOM и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор