PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с XMAG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с XMAG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and XMAG (Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while XMAG is a Large Cap Blend Equities fund tracking the BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. Both are passively managed. Over the past year, IMCV returned 23.41% vs 24.62% for XMAG. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for XMAG.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и XMAG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно ниже, чем у XMAG с доходностью 12.73%.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

XMAG

1 день
0.01%
1 месяц
6.69%
С начала года
12.73%
6 месяцев
13.28%
1 год
24.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и XMAG

2026 (YTD)20252024
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%-2.91%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		12.73%15.63%-1.67%

Correlation

The correlation between IMCV and XMAG is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 окт. 2024 г.

0.85

The correlation between IMCV and XMAG has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и XMAG

Секторы
IMCV
XMAG

Финансовые услуги

15.6%
17.3%

Энергетика

12.5%
5.5%

Промышленность

12.1%
12.6%

Коммунальные услуги

10.0%
3.4%

Технологии

9.1%
25.3%

Потребительский защитный сектор

8.9%
7.3%

Потребительский циклический сектор

8.7%
6.2%

Здравоохранение

8.5%
13.0%

Сырьевые материалы

6.5%
2.5%

Недвижимость

5.6%
2.9%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.9%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
XMAG
17.3%

Энергетика

IMCV
12.5%
XMAG
5.5%

Промышленность

IMCV
12.1%
XMAG
12.6%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
XMAG
3.4%

Технологии

IMCV
9.1%
XMAG
25.3%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
XMAG
7.3%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
XMAG
6.2%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
XMAG
13.0%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
XMAG
2.5%

Недвижимость

IMCV
5.6%
XMAG
2.9%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
XMAG
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с XMAG:
XMAG с SPYXMAG с MAGSXMAG с VOOXMAG с RSPXMAG с SPXTXMAG с ^GSPCXMAG с VTV

Доходность на риск

IMCV vs. XMAG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
XMAG
Ранг доходности на риск XMAG: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAG: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAG: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c XMAG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVXMAGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.23

-0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.21

-0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

3.39

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

15.15

-2.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. XMAG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAG равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и XMAG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVXMAGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.23

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.11

-0.64

Просадки

Сравнение просадок IMCV и XMAG

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки XMAG в -16.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и XMAG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVXMAGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-16.17%

-48.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.29%

+0.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

0.00%

-0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-2.13%

-6.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.63%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и XMAG

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.56%, в то время как у Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF (XMAG) волатильность равна 2.87%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVXMAGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.87%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

8.65%

-0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

11.10%

+0.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.12%

+1.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

15.12%

+4.54%

Сравнение комиссий IMCV и XMAG

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии XMAG в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и XMAG

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что больше доходности XMAG в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
XMAG
Defiance Large Cap ex-Mag 7 ETF		0.46%0.51%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and XMAG have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XMAG has higher volatility (2.87%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs XMAG's -16.17%.

On 1-year performance, XMAG leads with 24.62% vs 23.41% for IMCV. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XMAG has performed better with a 24.62% return vs 23.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for XMAG.

IMCV has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 0.46% for XMAG.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while XMAG is Large Cap Blend Equities. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while XMAG tracks BITA US 500 ex Magnificent 7 Index. They also come from different issuers: iShares and Defiance. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.35% for XMAG.

XMAG currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и XMAG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор