PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с TPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с TPHD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and TPHD (Timothy Plan High Dividend Stock ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while TPHD tracks the Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCV returned 8.69%/yr vs 8.52%/yr for TPHD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.52%/yr for TPHD.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и TPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у TPHD с доходностью 8.56%.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

TPHD

1 день
0.03%
1 месяц
-1.27%
С начала года
8.56%
6 месяцев
7.69%
1 год
13.23%
3 года*
13.21%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и TPHD

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%8.44%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		8.56%8.28%12.14%8.86%-1.91%27.98%-1.30%10.35%

Correlation

The correlation between IMCV and TPHD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2019 г.

0.92

The correlation between IMCV and TPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и TPHD

Секторы
IMCV
TPHD

Финансовые услуги

15.6%
12.6%

Энергетика

12.5%
15.4%

Промышленность

12.1%
18.3%

Коммунальные услуги

10.0%
24.1%

Технологии

9.1%
8.8%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.2%

Потребительский циклический сектор

8.7%
8.9%

Здравоохранение

8.5%
2.5%

Сырьевые материалы

6.5%
5.3%

Недвижимость

5.6%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
0.0%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
TPHD
12.6%

Энергетика

IMCV
12.5%
TPHD
15.4%

Промышленность

IMCV
12.1%
TPHD
18.3%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
TPHD
24.1%

Технологии

IMCV
9.1%
TPHD
8.8%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
TPHD
4.2%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
TPHD
8.9%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
TPHD
2.5%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
TPHD
5.3%

Недвижимость

IMCV
5.6%
TPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
TPHD
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Timothy Plan High Dividend Stock ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с TPHD:
TPHD с BIBLTPHD с SCHDTPHD с PRAYTPHD с TPLCTPHD с ISMDTPHD с ETIDXTPHD с TPIF

Доходность на риск

IMCV vs. TPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TPHD
Ранг доходности на риск TPHD: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TPHD: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TPHD: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TPHD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TPHD: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TPHD: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c TPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVTPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.27

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.92

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.19

+1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

6.20

+6.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. TPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TPHD равного 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и TPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVTPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.27

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.59

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.51

-0.04

Просадки

Сравнение просадок IMCV и TPHD

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки TPHD в -41.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и TPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVTPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-41.71%

-23.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-6.08%

-0.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-15.89%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-16.54%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-3.25%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-4.73%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.14%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и TPHD

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Timothy Plan High Dividend Stock ETF (TPHD) имеют волатильность 2.56% и 2.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVTPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.60%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.35%

+0.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.48%

+1.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.60%

+2.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

19.63%

+0.03%

Сравнение комиссий IMCV и TPHD

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TPHD в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и TPHD

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TPHD в 2.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
TPHD
Timothy Plan High Dividend Stock ETF		2.00%2.10%2.09%2.19%2.38%1.86%2.38%1.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and TPHD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TPHD has higher volatility (2.60%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs TPHD's -41.71%.

On 5-year performance, IMCV leads with 8.69% vs 8.52% for TPHD. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCV has performed better with a 8.69% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.52% for TPHD.

TPHD has the higher dividend yield at 2.00%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while TPHD tracks Victory US Large Cap High Dividend Volatility Weighted BRI Index. They also come from different issuers: iShares and Timothy Plan. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.52% for TPHD.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и TPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор