Сравнение IMCV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IMCV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.40% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.40%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.07% против -1.39% соответственно.
IMCV
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.62%
- С начала года
- 3.40%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 13.69%
- 5 лет*
- 8.87%
- 10 лет*
- 10.07%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и TLT
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IMCV
TLT
Сравнение IMCV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | -0.10 | +1.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.99 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | -0.06 | +1.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.39 | -0.13 | +6.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | -0.13 | +1.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | -0.37 | +0.90 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | -0.09 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и TLT
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и TLT
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -48.35% | -16.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -9.23% | -3.85% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -43.70% | +23.83% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -48.35% | +2.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.65% | -40.23% | +35.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -13.62% | +5.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 4.39% | -1.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и TLT
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 4.01% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.01% | 3.71% | +0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 6.61% | +2.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.93% | 11.40% | +5.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.73% | 15.88% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.69% | 14.93% | +4.76% |