PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMCV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.40%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.24, they often move in opposite directions. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.40% против -1.66% соответственно.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between IMCV and TLT is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

-0.24

The correlation between IMCV and TLT shifts across timeframes, from -0.24 (all time) to 0.24 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IMCV vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.51

+1.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
0.80

+2.14

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.09

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

0.65

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

1.63

+11.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.51

+1.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.40

+0.93

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

-0.11

+0.64

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.26

+0.22

Просадки

Сравнение просадок IMCV и TLT

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-48.35%

-16.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.58%

+0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-19.18%

+0.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-43.70%

+23.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-48.35%

+2.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-40.44%

+40.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-13.82%

+5.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

3.04%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и TLT

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 2.56%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.76%

-0.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

6.50%

+1.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

9.77%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

15.87%

+0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

14.91%

+4.75%

Сравнение комиссий IMCV и TLT

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и TLT

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and TLT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TLT has higher volatility (2.76%) compared to IMCV (2.56%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.40% vs -1.66% for TLT. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCV has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.40% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV is categorized as Mid Cap Value Equities, while TLT is Government Bonds. IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.15% for TLT.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор