Сравнение IMCV с SYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD).
IMCV и SYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SYLD - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 14 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности IMCV и SYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и SYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 8.84% | 3.94% | 3.37% | 16.46% | -6.14% | 48.59% | 13.61% | 26.98% | -13.51% | 20.03% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 8.84%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям SYLD по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.42% соответственно.
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
SYLD
- 1 день
- -0.24%
- 1 месяц
- -0.99%
- С начала года
- 8.84%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 19.64%
- 3 года*
- 10.85%
- 5 лет*
- 6.81%
- 10 лет*
- 12.42%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и SYLD
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.
Доходность на риск
IMCV vs. SYLD — Ранг доходности на риск
IMCV
SYLD
Сравнение IMCV c SYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | SYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.45 | +0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.19 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.37 | -0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.33 | +0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.92 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.33 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.54 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.56 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и SYLD составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и SYLD
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности SYLD в 1.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
SYLD Cambria Shareholder Yield ETF | 1.95% | 2.25% | 2.04% | 1.92% | 2.20% | 2.37% | 1.99% | 2.08% | 2.52% | 1.57% | 1.92% | 6.93% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и SYLD
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и SYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -45.36% | -19.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.90% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -26.62% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -45.36% | -0.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -3.40% | -1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -5.72% | -2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.83% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и SYLD
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) имеют волатильность 3.85% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | SYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 4.03% | -0.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 11.48% | -2.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 21.53% | -4.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 20.91% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.96% | -3.28% |