Сравнение IMCV с SDY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY).
IMCV и SDY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SDY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 15 нояб. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и SDY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и SDY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 5.44% | 8.18% | 8.45% | 2.61% | -0.54% | 25.32% | 1.71% | 23.29% | -2.74% | 15.82% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно ниже, чем у SDY с доходностью 5.44%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.36% соответственно.
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
SDY
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- -5.88%
- С начала года
- 5.44%
- 6 месяцев
- 5.59%
- 1 год
- 10.47%
- 3 года*
- 8.47%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и SDY
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.
Доходность на риск
IMCV vs. SDY — Ранг доходности на риск
IMCV
SDY
Сравнение IMCV c SDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | SDY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.17 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.15 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 0.97 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 3.80 | +2.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.76 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.50 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.55 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.47 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и SDY составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и SDY
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности SDY в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
SDY SPDR S&P Dividend ETF | 2.53% | 2.61% | 2.56% | 2.64% | 2.55% | 2.63% | 2.85% | 2.45% | 2.73% | 4.69% | 3.30% | 6.20% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и SDY
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и SDY.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -54.75% | -9.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -10.66% | -2.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -15.21% | -4.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -36.70% | -9.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -5.90% | +1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -6.22% | -2.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.73% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и SDY
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с SPDR S&P Dividend ETF (SDY) с волатильностью 3.11%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | SDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 3.11% | +0.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 7.33% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 13.87% | +3.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 14.06% | +2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 17.07% | +2.61% |