PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCV с SDY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCV (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - IMCV tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Value Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCV returned 10.40%/yr vs 9.29%/yr for SDY. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IMCV charges 0.06%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 9.96%, что значительно выше, чем у SDY с доходностью 7.49%. За последние 10 лет акции IMCV превзошли акции SDY по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.29% соответственно.

IMCV

1 день
-0.21%
1 месяц
2.12%
С начала года
9.96%
6 месяцев
11.32%
1 год
23.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
8.69%
10 лет*
10.40%

SDY

1 день
-0.15%
1 месяц
0.81%
С начала года
7.49%
6 месяцев
7.45%
1 год
12.80%
3 года*
9.83%
5 лет*
5.97%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		9.96%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		7.49%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between IMCV and SDY is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2005 г.

0.90

The correlation between IMCV and SDY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCV и SDY

Секторы
IMCV
SDY

Финансовые услуги

15.6%
11.5%

Энергетика

12.5%
4.6%

Промышленность

12.1%
17.5%

Коммунальные услуги

10.0%
14.8%

Технологии

9.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

8.9%
17.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
5.2%

Здравоохранение

8.5%
6.2%

Сырьевые материалы

6.5%
6.4%

Недвижимость

5.6%
4.6%

Коммуникационные услуги

2.5%
3.5%

Финансовые услуги

IMCV
15.6%
SDY
11.5%

Энергетика

IMCV
12.5%
SDY
4.6%

Промышленность

IMCV
12.1%
SDY
17.5%

Коммунальные услуги

IMCV
10.0%
SDY
14.8%

Технологии

IMCV
9.1%
SDY
8.7%

Потребительский защитный сектор

IMCV
8.9%
SDY
17.1%

Потребительский циклический сектор

IMCV
8.7%
SDY
5.2%

Здравоохранение

IMCV
8.5%
SDY
6.2%

Сырьевые материалы

IMCV
6.5%
SDY
6.4%

Недвижимость

IMCV
5.6%
SDY
4.6%

Коммуникационные услуги

IMCV
2.5%
SDY
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с VOEIMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с NUMVIMCV с VOO
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

IMCV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 6969
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.25

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
1.92

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.22

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

1.68

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

4.60

+8.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVSDYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.25

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.43

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.55

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.47

+0.01

Просадки

Сравнение просадок IMCV и SDY

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-54.75%

-9.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.90%

-7.67%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.63%

-14.39%

-4.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-15.21%

-4.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-36.70%

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-4.07%

+3.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.42%

-6.21%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

2.79%

-0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и SDY

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY) имеют волатильность 2.56% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.56%

2.47%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.00%

7.43%

+0.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.63%

10.33%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.63%

14.03%

+2.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

17.08%

+2.58%

Сравнение комиссий IMCV и SDY

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и SDY

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности SDY в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.94%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.48%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

IMCV and SDY have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCV has higher volatility (2.56%) compared to SDY (2.47%). In terms of maximum drawdown, IMCV dropped -64.74% vs SDY's -54.75%.

On 10-year performance, IMCV leads with 10.40% vs 9.29% for SDY. On fees, IMCV is cheaper at 0.06% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCV has performed better with a 10.40% return vs 9.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCV is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.48%, compared with 1.94% for IMCV.

IMCV tracks Morningstar US Mid Cap Broad Value Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.06% for IMCV and 0.35% for SDY.

IMCV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор