Сравнение IMCV с RWK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK).
IMCV и RWK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. RWK - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Revenue-Weighted Index. Фонд был запущен 22 февр. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCV и RWK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCV и RWK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 3.56% | 13.52% | 12.28% | 11.89% | -6.98% | 33.56% | -4.11% | 24.72% | -10.93% | 12.60% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 2.68% | 10.27% | 11.94% | 23.76% | -8.19% | 34.31% | 11.06% | 28.20% | -14.65% | 13.39% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у RWK с доходностью 2.68%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям RWK по среднегодовой доходности: 10.08% против 11.75% соответственно.
IMCV
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 3.56%
- 6 месяцев
- 6.74%
- 1 год
- 16.91%
- 3 года*
- 13.75%
- 5 лет*
- 8.90%
- 10 лет*
- 10.08%
RWK
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- -3.93%
- С начала года
- 2.68%
- 6 месяцев
- 3.96%
- 1 год
- 20.68%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 11.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCV и RWK
IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии RWK в 0.39%.
Доходность на риск
IMCV vs. RWK — Ранг доходности на риск
IMCV
RWK
Сравнение IMCV c RWK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCV | RWK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 1.50 | -0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.20 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.30 | 1.52 | -0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.92 | 5.34 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCV | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 0.94 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.51 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между IMCV и RWK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCV и RWK
Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности RWK в 1.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.06% | 2.23% | 2.36% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 1.24% | 1.25% | 1.11% | 1.05% | 1.18% | 0.85% | 0.96% | 1.09% | 1.22% | 0.99% | 1.30% | 0.92% |
Просадки
Сравнение просадок IMCV и RWK
Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки RWK в -56.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и RWK.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCV | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.74% | -56.49% | -8.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -14.17% | +1.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.87% | -24.58% | +4.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.33% | -46.20% | -0.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.50% | -6.85% | +2.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.47% | -7.60% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 4.04% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCV и RWK
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) составляет 3.85%, в то время как у Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF (RWK) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что IMCV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCV | RWK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.85% | 5.93% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.81% | 12.15% | -3.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.89% | 21.99% | -5.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.72% | 21.14% | -4.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.68% | 22.93% | -3.25% |