PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCV с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCV с DGRO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).

IMCV и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCV и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCV и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		3.56%13.52%12.28%11.89%-6.98%33.56%-4.11%24.72%-10.93%12.60%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.60%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Доходность по периодам

С начала года, IMCV показывает доходность 3.56%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции IMCV уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 10.08% против 12.81% соответственно.

IMCV

1 день
0.16%
1 месяц
-4.26%
С начала года
3.56%
6 месяцев
6.74%
1 год
16.91%
3 года*
13.75%
5 лет*
8.90%
10 лет*
10.08%

DGRO

1 день
0.03%
1 месяц
-4.46%
С начала года
1.60%
6 месяцев
3.88%
1 год
16.44%
3 года*
14.60%
5 лет*
10.14%
10 лет*
12.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с IMCV:
IMCV с IWSIMCV с MDYVIMCV с VOEIMCV с IJHIMCV с SMMDIMCV с VOOIMCV с NUMV
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Сравнение комиссий IMCV и DGRO

IMCV берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Доходность на риск

IMCV vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCV
Ранг доходности на риск IMCV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCV: 5757
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCV c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCVDGRODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.14

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.66

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.25

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.30

1.48

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.92

6.80

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCV vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCV на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCV и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCVDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.14

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.74

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

0.77

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.73

-0.27

Корреляция

Корреляция между IMCV и DGRO составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCV и DGRO

Дивидендная доходность IMCV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности DGRO в 2.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCV
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		2.06%2.23%2.36%2.30%2.36%1.86%2.61%2.45%2.61%1.87%2.09%2.29%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		2.10%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%

Просадки

Сравнение просадок IMCV и DGRO

Максимальная просадка IMCV за все время составила -64.74%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCV и DGRO.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCVDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.74%

-35.10%

-29.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-10.92%

-2.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.87%

-19.31%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.33%

-35.10%

-11.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.50%

-4.70%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.47%

-3.48%

-4.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.37%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCV и DGRO

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеет более высокую волатильность в 3.85% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что IMCV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCVDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.85%

3.57%

+0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.81%

7.21%

+1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.89%

14.47%

+2.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.72%

13.84%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.63%

+3.05%