PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с TLT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMCG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.46%/yr vs -1.66%/yr for TLT. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for TLT.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -0.27%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 14.46% против -1.66% соответственно.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

TLT

1 день
-0.40%
1 месяц
0.81%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-2.02%
1 год
4.93%
3 года*
-1.80%
5 лет*
-6.31%
10 лет*
-1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		-0.27%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Correlation

The correlation between IMCG and TLT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

-0.20

The correlation between IMCG and TLT shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с BNDTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с EDV

Доходность на риск

IMCG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGTLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.51

+1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.80

+1.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.09

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.65

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

1.63

+7.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.51

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.40

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

-0.11

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.26

+0.28

Просадки

Сравнение просадок IMCG и TLT

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и TLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-48.35%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-7.58%

-2.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-19.18%

-2.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-43.70%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-48.35%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-40.44%

+40.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-13.82%

+4.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

3.04%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и TLT

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

2.76%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

6.50%

+6.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

9.77%

+5.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

15.87%

+4.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

14.91%

+5.60%

Сравнение комиссий IMCG и TLT

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и TLT

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности TLT в 4.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.59%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and TLT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to TLT (2.76%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs TLT's -48.35%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs -1.66% for TLT. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs -1.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.

TLT has the higher dividend yield at 4.59%, compared with 0.65% for IMCG.

IMCG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while TLT is Government Bonds. IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.15% for TLT.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и TLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор