PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

IMCG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 12.72% против -1.39% соответственно.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий IMCG и TLT

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

-0.13

+0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

-0.10

+1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

0.99

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

-0.06

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

-0.13

+4.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

-0.13

+0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

-0.37

+0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

-0.09

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.26

+0.24

Корреляция

Корреляция между IMCG и TLT составляет -0.20. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и TLT

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и TLT

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-48.35%

-10.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-9.23%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-43.70%

+8.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-48.35%

+13.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-40.23%

+34.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-13.62%

+4.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.39%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и TLT

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 7.19% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

3.71%

+3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

6.61%

+5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

11.40%

+8.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

15.88%

+4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

14.93%

+5.51%