Сравнение IMCG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IMCG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.05% | 6.55% | 18.14% | 20.73% | -25.79% | 15.39% | 45.64% | 35.70% | -3.68% | 25.57% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IMCG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 12.72% против 28.39% соответственно.
IMCG
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- -2.78%
- 1 год
- 11.82%
- 3 года*
- 12.40%
- 5 лет*
- 5.34%
- 10 лет*
- 12.72%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCG и SOXX
IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IMCG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IMCG
SOXX
Сравнение IMCG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.58 | 2.03 | -1.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.97 | 2.63 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.38 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.97 | 4.44 | -3.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 16.46 | -12.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 | 2.03 | -1.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.54 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.86 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.37 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между IMCG и SOXX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCG и SOXX
Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 0.79% | 0.78% | 0.78% | 0.85% | 0.91% | 0.41% | 0.09% | 0.30% | 0.35% | 0.45% | 0.52% | 0.38% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IMCG и SOXX
Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.96% | -70.21% | +11.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.99% | -18.27% | +5.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.08% | -45.75% | +10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.08% | -45.75% | +10.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -7.95% | +2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.29% | -20.10% | +10.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.16% | 4.92% | -1.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCG и SOXX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.19% | 12.83% | -5.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.15% | 26.41% | -14.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.30% | 40.12% | -19.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 35.48% | -15.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.44% | 32.98% | -12.54% |