PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с IWR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and IWR (iShares Russell Midcap ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds from iShares - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while IWR tracks the Russell Midcap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.46%/yr vs 11.55%/yr for IWR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.19%/yr for IWR.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у IWR с доходностью 12.43%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IWR по среднегодовой доходности: 14.46% против 11.55% соответственно.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

IWR

1 день
-0.26%
1 месяц
3.79%
С начала года
12.43%
6 месяцев
12.21%
1 год
21.66%
3 года*
17.25%
5 лет*
8.00%
10 лет*
11.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и IWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		12.43%10.37%15.21%17.05%-17.48%22.44%16.93%30.23%-9.10%18.25%

Correlation

The correlation between IMCG and IWR is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июл. 2004 г.

0.92

The correlation between IMCG and IWR has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и IWR

Секторы
IMCG
IWR

Технологии

30.4%
17.2%

Промышленность

26.6%
18.4%

Потребительский циклический сектор

10.0%
11.2%

Финансовые услуги

9.1%
12.5%

Здравоохранение

7.4%
8.7%

Сырьевые материалы

4.5%
4.3%

Недвижимость

3.4%
7.0%

Коммунальные услуги

2.7%
6.1%

Коммуникационные услуги

2.6%
3.4%

Энергетика

2.1%
7.2%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.1%

Технологии

IMCG
30.4%
IWR
17.2%

Промышленность

IMCG
26.6%
IWR
18.4%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
IWR
11.2%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
IWR
12.5%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
IWR
8.7%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
IWR
4.3%

Недвижимость

IMCG
3.4%
IWR
7.0%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
IWR
6.1%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
IWR
3.4%

Энергетика

IMCG
2.1%
IWR
7.2%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
IWR
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

iShares Russell Midcap ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с IWR:
IWR с VOIWR с IWDIWR с SPMDIWR с IWNIWR с SCHMIWR с VXFIWR с REGL

Доходность на риск

IMCG vs. IWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
IWR
Ранг доходности на риск IWR: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWR: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWR: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGIWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
1.63

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
2.35

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.28

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

2.66

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

10.28

-1.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. IWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWR равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGIWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.44

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.60

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.49

+0.05

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IWR

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, примерно равная максимальной просадке IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGIWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-58.78%

-0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-8.17%

-2.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-21.09%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-26.18%

-8.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-40.59%

+5.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

-0.26%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-7.80%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

2.11%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IWR

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) имеет более высокую волатильность в 4.65% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 3.26%. Это указывает на то, что IMCG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGIWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

3.26%

+1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.84%

+2.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

13.39%

+2.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

18.23%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

19.36%

+1.15%

Сравнение комиссий IMCG и IWR

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IWR в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IWR

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности IWR в 1.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IWR
iShares Russell Midcap ETF		1.15%1.29%1.27%1.43%1.59%1.04%1.28%1.43%1.98%1.52%1.72%1.59%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, IMCG and IWR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCG has higher volatility (4.65%) compared to IWR (3.26%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs IWR's -58.78%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.46% vs 11.55% for IWR. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IWR has been the lower-risk option at 3.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.46% return vs 11.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.19% for IWR.

IWR has the higher dividend yield at 1.15%, compared with 0.65% for IMCG.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IWR tracks Russell Midcap Index. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.19% for IWR.

IWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и IWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор