PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с IPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - IMCG tracks the Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCG returned 14.87%/yr vs 11.93%/yr for IPO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 21.07%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 24.04%. За последние 10 лет акции IMCG превзошли акции IPO по среднегодовой доходности: 14.87% против 11.93% соответственно.

IMCG

1 день
0.43%
1 месяц
5.66%
С начала года
21.07%
6 месяцев
18.85%
1 год
22.59%
3 года*
18.89%
5 лет*
7.79%
10 лет*
14.87%

IPO

1 день
-0.96%
1 месяц
6.64%
С начала года
24.04%
6 месяцев
20.76%
1 год
28.94%
3 года*
22.43%
5 лет*
-2.86%
10 лет*
11.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		21.07%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
IPO
Renaissance IPO ETF		24.04%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%

Correlation

The correlation between IMCG and IPO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 окт. 2013 г.

0.81

The correlation between IMCG and IPO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и IPO

Секторы
IMCG
IPO

Технологии

34.9%
46.6%

Промышленность

25.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.1%
12.2%

Финансовые услуги

8.6%
4.4%

Здравоохранение

6.9%
8.9%

Сырьевые материалы

4.3%

-

Недвижимость

3.1%
3.5%

Коммунальные услуги

2.5%
0.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
6.7%

Энергетика

1.7%
0.9%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.8%

Технологии

IMCG
34.9%
IPO
46.6%

Промышленность

IMCG
25.3%
IPO
8.8%

Потребительский циклический сектор

IMCG
9.1%
IPO
12.2%

Финансовые услуги

IMCG
8.6%
IPO
4.4%

Здравоохранение

IMCG
6.9%
IPO
8.9%

Сырьевые материалы

IMCG
4.3%
IPO

-

Недвижимость

IMCG
3.1%
IPO
3.5%

Коммунальные услуги

IMCG
2.5%
IPO
0.2%

Коммуникационные услуги

IMCG
2.4%
IPO
6.7%

Энергетика

IMCG
1.7%
IPO
0.9%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
IPO
7.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

IMCG vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5555
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCGIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.36
0.96

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.95
1.46

+0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.17

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.23

1.11

+1.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.50

2.47

+6.03

IMCG vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.36, что выше коэффициента Шарпа IPO равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCG и IPO

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-68.76%

+9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-26.24%

+16.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

-32.04%

+10.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-66.02%

+30.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-68.76%

+33.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.11%

-25.06%

+23.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.20%

-22.93%

+13.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

11.73%

-9.07%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и IPO

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.40%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.40%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.40%

11.40%

-4.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

23.69%

-9.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.77%

30.31%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.37%

36.08%

-15.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.59%

31.61%

-11.02%

Сравнение комиссий IMCG и IPO

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и IPO

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что больше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.62%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and IPO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.40%) compared to IMCG (7.40%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs IPO's -68.76%.

On 10-year performance, IMCG leads with 14.87% vs 11.93% for IPO. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 7.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCG has performed better with a 14.87% return vs 11.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IMCG has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.42% for IPO.

IMCG tracks Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: iShares and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.60% for IPO.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.36 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор