PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с FAD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с FAD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD).

IMCG и FAD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%20.73%-25.79%15.39%45.64%35.70%-3.68%25.57%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у FAD с доходностью -0.52%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCG имеют среднегодовую доходность 12.72%, а акции FAD немного впереди с 12.88%.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с VDIGXFAD с SPYG

Сравнение комиссий IMCG и FAD

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGFADDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.09

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

1.59

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.22

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

1.88

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

7.49

-3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.41

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.61

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.46

+0.04

Корреляция

Корреляция между IMCG и FAD составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и FAD

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что больше доходности FAD в 0.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и FAD

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и FAD.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-54.33%

-4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-13.08%

+0.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

-31.99%

-3.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

-37.25%

+2.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-6.04%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-9.72%

+0.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.28%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и FAD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.83%

-0.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.73%

-2.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

21.94%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

20.50%

-0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

21.07%

-0.63%