PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с VDIGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с VDIGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).

FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности FAD и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FAD и VDIGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		-0.52%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью -5.09%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.88% против 11.54% соответственно.

FAD

1 день
1.30%
1 месяц
-4.87%
С начала года
-0.52%
6 месяцев
0.27%
1 год
23.84%
3 года*
18.44%
5 лет*
8.30%
10 лет*
12.88%

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Vanguard Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с SPYFAD с IMCGFAD с XMMOFAD с XMHQFAD с SPYG
Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX

Сравнение комиссий FAD и VDIGX

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

FAD vs. VDIGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADVDIGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

0.19

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.59

0.39

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.05

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

0.40

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

1.57

+5.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. VDIGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.09, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного 0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADVDIGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

0.19

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.68

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.74

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Корреляция

Корреляция между FAD и VDIGX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и VDIGX

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VDIGX в 25.87%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.11%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%

Просадки

Сравнение просадок FAD и VDIGX

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и VDIGX.

Загрузка...

Показатели просадок

FADVDIGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-45.23%

-9.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-9.57%

-3.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-16.18%

-15.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-32.98%

-4.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.04%

-7.10%

+1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.72%

-6.67%

-3.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.28%

2.45%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и VDIGX

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FADVDIGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.83%

4.19%

+3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

7.66%

+7.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.94%

14.50%

+7.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.50%

13.85%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.07%

15.69%

+5.38%