Сравнение FAD с VDIGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX).
FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или VDIGX.
Доходность
Сравнение доходности FAD и VDIGX
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у VDIGX с доходностью 12.52%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 12.36% против 10.85% соответственно.
FAD
32.69%
9.69%
20.35%
44.05%
15.09%
12.36%
VDIGX
12.52%
-0.80%
7.33%
17.38%
10.90%
10.85%
Основные характеристики
| FAD | VDIGX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 1.98 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.73 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.35 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.63 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 10.23 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.70% |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 8.76% |
| Макс. просадка | -54.33% | -45.23% |
| Текущая просадка | 0.00% | -2.63% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и VDIGX
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.
Корреляция
Корреляция между FAD и VDIGX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c VDIGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и VDIGX
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности VDIGX в 1.64%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.47% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
VDIGX Vanguard Dividend Growth Fund | 1.64% | 1.69% | 1.67% | 1.46% | 1.62% | 1.72% | 2.15% | 1.92% | 1.92% | 1.93% | 1.91% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и VDIGX
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки VDIGX в -45.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и VDIGX
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 2.52%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.