PortfoliosLab logo
Сравнение FAD с VDIGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAD и VDIGX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAD и VDIGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.39%
214.72%
FAD
VDIGX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAD:

0.42

VDIGX:

-0.47

Коэф-т Сортино

FAD:

0.71

VDIGX:

-0.50

Коэф-т Омега

FAD:

1.10

VDIGX:

0.91

Коэф-т Кальмара

FAD:

0.39

VDIGX:

-0.35

Коэф-т Мартина

FAD:

1.37

VDIGX:

-0.99

Индекс Язвы

FAD:

6.76%

VDIGX:

8.23%

Дневная вол-ть

FAD:

22.38%

VDIGX:

17.29%

Макс. просадка

FAD:

-54.33%

VDIGX:

-46.89%

Текущая просадка

FAD:

-14.32%

VDIGX:

-18.11%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у VDIGX с доходностью -5.35%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции VDIGX по среднегодовой доходности: 10.53% против 6.00% соответственно.


FAD

С начала года

-7.03%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-4.48%

1 год

8.64%

5 лет

14.01%

10 лет

10.53%

VDIGX

С начала года

-5.35%

1 месяц

-2.03%

6 месяцев

-15.51%

1 год

-7.99%

5 лет

6.25%

10 лет

6.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAD и VDIGX

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии VDIGX в 0.27%.


График комиссии FAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAD: 0.63%
График комиссии VDIGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VDIGX: 0.27%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAD и VDIGX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

VDIGX
Ранг риск-скорректированной доходности VDIGX, с текущим значением в 55
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAD c VDIGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAD: 0.42
VDIGX: -0.47
Коэффициент Сортино FAD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAD: 0.71
VDIGX: -0.50
Коэффициент Омега FAD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FAD: 1.10
VDIGX: 0.91
Коэффициент Кальмара FAD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAD: 0.39
VDIGX: -0.35
Коэффициент Мартина FAD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAD: 1.37
VDIGX: -0.99

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа VDIGX равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и VDIGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.47
FAD
VDIGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и VDIGX

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности VDIGX в 1.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.58%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund
1.97%1.87%1.69%1.67%1.46%1.62%1.72%2.15%1.92%1.92%1.93%1.91%

Просадки

Сравнение просадок FAD и VDIGX

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки VDIGX в -46.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и VDIGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.32%
-18.11%
FAD
VDIGX

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и VDIGX

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 13.94% по сравнению с Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDIGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
11.25%
FAD
VDIGX