PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 22 мая 2025 г.

FAD — это пассивный ETF от First Trust, отслеживающий инвестиционный результат NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. FAD запущен 8 мая 2007 г. и имеет комиссию в 0.63%.

Информация о ETF

ISIN

US33733F1012

CUSIP

33733F101

Эмитент

First Trust

Дата выпуска

8 мая 2007 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

All Cap Equities

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index

Домашняя страница

www.ftportfolios.com

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Смешанная

Стиль класса активов

Рост

Комиссия

Комиссия FAD составляет 0.63%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Популярные сравнения:
FAD с IUSG FAD с PEXL FAD с FNCMX FAD с VDIGX FAD с IMCG FAD с XMHQ FAD с SPYG FAD с XMMO FAD с SCHG FAD с SPY
Популярные сравнения:
FAD с IUSG FAD с PEXL FAD с FNCMX FAD с VDIGX FAD с IMCG FAD с XMHQ FAD с SPYG FAD с XMMO FAD с SCHG FAD с SPY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) показал доход в -0.72% с начала года и 10.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FAD составила 10.81%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.64%.

FAD

С начала года

-0.72%

1 месяц

14.07%

6 месяцев

-4.84%

1 год

10.91%

3 года

13.38%

5 лет

13.80%

10 лет

10.81%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-0.63%

1 месяц

13.31%

6 месяцев

-1.23%

1 год

9.83%

3 года

14.42%

5 лет

14.61%

10 лет

10.64%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FAD, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20254.99%-4.48%-6.67%-0.01%6.07%-0.72%
2024-0.46%8.17%3.13%-6.00%4.32%0.82%3.23%2.28%3.08%0.39%11.68%-7.53%23.85%
20236.11%-1.79%-0.67%-0.61%-0.85%9.47%3.64%-3.47%-5.08%-5.73%10.59%7.72%19.07%
2022-12.36%-0.95%2.97%-9.50%-0.14%-9.64%11.03%-3.03%-8.96%10.16%2.98%-6.45%-24.06%
20212.79%3.15%-1.55%3.94%-0.07%6.27%0.01%3.66%-4.58%6.65%-2.30%2.01%21.17%
20200.91%-7.07%-16.34%14.22%9.46%3.18%6.45%5.66%-1.74%-1.06%13.78%7.15%34.92%
20199.79%6.01%0.56%2.89%-5.38%7.02%1.96%-2.14%-1.43%1.17%3.32%1.05%26.66%
20185.41%-2.05%0.24%-0.30%5.82%0.73%0.81%6.44%-0.65%-11.98%0.88%-10.15%-6.45%
20173.29%3.02%0.98%1.43%0.84%1.54%1.83%0.71%3.08%3.52%2.49%0.47%25.74%
2016-6.38%-0.02%6.52%-0.45%2.57%1.40%4.29%-0.91%0.09%-5.59%5.44%-0.35%5.93%
2015-1.46%5.02%1.45%-3.55%3.30%0.10%2.28%-5.72%-3.78%6.21%0.84%-1.76%2.21%
2014-2.97%4.47%-0.48%-2.46%2.01%3.91%-3.45%4.19%-3.71%3.47%3.21%0.72%8.67%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FAD составляет 51, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими ETFs на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 22 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 0.65
  • За 10 лет: 0.51
  • За всё время: 0.44

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.55%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.75 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

0.10%0.20%0.30%0.40%0.50%0.60%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.75$0.81$0.58$0.57$0.11$0.33$0.37$0.13$0.15$0.33$0.20$0.22

Дивидендный доход

0.55%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.39$0.00$0.00$0.31$0.81
2023$0.00$0.00$0.20$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.19$0.58
2022$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.28$0.57
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.11$0.11
2020$0.00$0.00$0.14$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.05$0.33
2019$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.16$0.37
2018$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.07$0.13
2017$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.06$0.15
2016$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.17$0.33
2015$0.00$0.00$0.06$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.09$0.20
2014$0.02$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.11$0.22

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund показал максимальную просадку в 54.33%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 442 торговые сессии.

Текущая просадка First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund составляет 8.51%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-54.33%11 окт. 2007 г.3006 мар. 2009 г.44210 февр. 2011 г.742
-37.25%20 февр. 2020 г.2018 мар. 2020 г.9330 июл. 2020 г.113
-31.99%17 нояб. 2021 г.14616 июн. 2022 г.52116 июл. 2024 г.667
-27.01%17 сент. 2018 г.6924 дек. 2018 г.25020 дек. 2019 г.319
-24.87%8 июл. 2011 г.613 окт. 2011 г.3139 янв. 2013 г.374

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...