Сравнение FAD с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FAD и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или SPYG.
Корреляция
Корреляция между FAD и SPYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и SPYG
Основные характеристики
FAD:
1.42
SPYG:
2.21
FAD:
1.97
SPYG:
2.85
FAD:
1.25
SPYG:
1.40
FAD:
1.46
SPYG:
3.03
FAD:
8.89
SPYG:
11.94
FAD:
2.67%
SPYG:
3.24%
FAD:
16.77%
SPYG:
17.47%
FAD:
-54.33%
SPYG:
-67.79%
FAD:
-7.67%
SPYG:
-2.90%
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 24.10%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 37.01%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.48% против 15.16% соответственно.
FAD
24.10%
-3.56%
13.66%
26.12%
12.90%
11.48%
SPYG
37.01%
2.80%
10.78%
38.65%
17.37%
15.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и SPYG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и SPYG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что больше доходности SPYG в 0.41%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.73% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.41% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и SPYG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и SPYG
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 5.66% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.