Сравнение FAD с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FAD и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или SPYG.
Доходность
Сравнение доходности FAD и SPYG
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAD показывает доходность 32.69%, а SPYG немного выше – 33.26%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 12.36% против 14.92% соответственно.
FAD
32.69%
9.69%
20.35%
44.05%
15.09%
12.36%
SPYG
33.26%
3.28%
14.10%
37.95%
17.60%
14.92%
Основные характеристики
| FAD | SPYG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.23 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 2.90 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 2.85 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 11.80 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 3.22% |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 17.04% |
| Макс. просадка | -54.33% | -67.79% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и SPYG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FAD и SPYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и SPYG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPYG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.47% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.65% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% | 1.42% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и SPYG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и SPYG
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеют волатильность 5.52% и 5.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.