Сравнение FAD с SPYG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG).
FAD и SPYG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPYG - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Growth Index. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или SPYG.
Корреляция
Корреляция между FAD и SPYG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и SPYG
Основные характеристики
FAD:
1.44
SPYG:
1.75
FAD:
2.00
SPYG:
2.30
FAD:
1.25
SPYG:
1.32
FAD:
2.03
SPYG:
2.48
FAD:
7.32
SPYG:
9.51
FAD:
3.22%
SPYG:
3.32%
FAD:
16.36%
SPYG:
18.04%
FAD:
-54.33%
SPYG:
-67.79%
FAD:
-2.01%
SPYG:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у SPYG с доходностью 5.11%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SPYG по среднегодовой доходности: 11.79% против 15.34% соответственно.
FAD
6.33%
2.41%
15.43%
26.32%
12.99%
11.79%
SPYG
5.11%
2.78%
13.80%
33.79%
16.83%
15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и SPYG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAD и SPYG
FAD
SPYG
Сравнение FAD c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и SPYG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности SPYG в 0.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.55% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% |
SPYG SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.57% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.36% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% | 1.37% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и SPYG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SPYG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и SPYG
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 4.40%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.