Сравнение FAD с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
FAD и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FAD и IUSG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FAD и IUSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | -0.52% | 17.23% | 23.85% | 19.07% | -24.06% | 21.17% | 34.92% | 26.66% | -6.45% | 25.75% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | -6.29% | 21.23% | 34.70% | 29.28% | -28.81% | 31.26% | 32.65% | 30.62% | -0.79% | 27.02% |
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -0.52%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 12.88% против 15.66% соответственно.
FAD
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- -0.52%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 23.84%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- 8.30%
- 10 лет*
- 12.88%
IUSG
- 1 день
- 1.35%
- 1 месяц
- -4.30%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -4.63%
- 1 год
- 23.27%
- 3 года*
- 21.89%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 15.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и IUSG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Доходность на риск
FAD vs. IUSG — Ранг доходности на риск
FAD
IUSG
Сравнение FAD c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FAD | IUSG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.64 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.87 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 7.25 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FAD | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.09 | 1.06 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.59 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FAD и IUSG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и IUSG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности IUSG в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.11% | 0.09% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.57% | 0.53% | 0.59% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и IUSG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IUSG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FAD | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.33% | -63.41% | +9.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -13.07% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.99% | -32.21% | +0.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.25% | -32.35% | -4.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.04% | -8.34% | +2.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.72% | -21.57% | +11.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.28% | 3.37% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и IUSG
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 7.83% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 7.27%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FAD | IUSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.83% | 7.27% | +0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.73% | 12.59% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.94% | 22.05% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.50% | 20.83% | -0.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.07% | 20.34% | +0.73% |