PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с IUSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с IUSG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and IUSG (iShares Core S&P U.S. Growth ETF) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while IUSG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell 3000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 14.53%/yr vs 17.88%/yr for IUSG. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.04%/yr for IUSG.

Доходность

Сравнение доходности FAD и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у IUSG с доходностью 14.08%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 14.53% против 17.88% соответственно.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

IUSG

1 день
-0.89%
1 месяц
7.35%
С начала года
14.08%
6 месяцев
13.91%
1 год
33.89%
3 года*
27.59%
5 лет*
15.69%
10 лет*
17.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и IUSG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		14.08%21.23%34.70%29.28%-28.81%31.26%32.65%30.62%-0.79%27.02%

Correlation

The correlation between FAD and IUSG is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.81

The correlation between FAD and IUSG has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и IUSG

Секторы
FAD
IUSG

Промышленность

26.1%
7.5%

Технологии

24.1%
48.0%

Здравоохранение

15.4%
6.2%

Потребительский циклический сектор

10.8%
9.3%

Финансовые услуги

8.0%
8.8%

Недвижимость

4.1%
0.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
17.1%

Сырьевые материалы

3.0%
0.5%

Потребительский защитный сектор

2.4%
1.0%

Энергетика

1.6%
0.2%

Коммунальные услуги

1.6%
0.5%

Промышленность

FAD
26.1%
IUSG
7.5%

Технологии

FAD
24.1%
IUSG
48.0%

Здравоохранение

FAD
15.4%
IUSG
6.2%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
IUSG
9.3%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
IUSG
8.8%

Недвижимость

FAD
4.1%
IUSG
0.9%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
IUSG
17.1%

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
IUSG
0.5%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
IUSG
1.0%

Энергетика

FAD
1.6%
IUSG
0.2%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
IUSG
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

iShares Core S&P U.S. Growth ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGXFAD с SPYG
Часто сравнивают с IUSG:
IUSG с IUSVIUSG с SCHGIUSG с VUGIUSG с QQQIUSG с IVWIUSG с IVVIUSG с VOOG

Доходность на риск

FAD vs. IUSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
IUSG
Ранг доходности на риск IUSG: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSG: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADIUSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.17

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
2.93

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

2.61

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

11.09

+1.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. IUSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADIUSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.17

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.76

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.88

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.38

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FAD и IUSG

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IUSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADIUSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-63.41%

+9.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-13.07%

+2.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-22.28%

-1.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-32.21%

+0.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-32.35%

-4.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.98%

+0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-21.44%

+11.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.06%

-0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IUSG

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADIUSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

4.23%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

12.23%

+1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

15.72%

+2.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

20.87%

-0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

20.40%

+0.78%

Сравнение комиссий FAD и IUSG

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IUSG

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности IUSG в 0.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF		0.47%0.53%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%

Часто задаваемые вопросы

FAD and IUSG have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to IUSG (4.23%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs IUSG's -63.41%.

On 10-year performance, IUSG leads with 17.88% vs 14.53% for FAD. On fees, IUSG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSG has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IUSG has performed better with a 17.88% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

IUSG has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while IUSG is Large Cap Growth Equities. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while IUSG tracks Russell 3000 Growth Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.04% for IUSG.

IUSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и IUSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор