Сравнение FAD с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
FAD и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или IUSG.
Доходность
Сравнение доходности FAD и IUSG
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 26.67%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 31.24%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 12.00% против 14.69% соответственно.
FAD
26.67%
3.08%
14.85%
38.41%
13.85%
12.00%
IUSG
31.24%
1.26%
14.12%
37.59%
16.94%
14.69%
Основные характеристики
| FAD | IUSG | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.36 | 2.24 |
| Коэф-т Сортино | 3.20 | 2.92 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 1.78 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 15.18 | 12.08 |
| Индекс Язвы | 2.53% | 3.12% |
| Дневная вол-ть | 16.29% | 16.84% |
| Макс. просадка | -54.33% | -63.35% |
| Текущая просадка | -3.74% | -2.39% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и IUSG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Корреляция
Корреляция между FAD и IUSG составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и IUSG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что меньше доходности IUSG в 0.65%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.49% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.65% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и IUSG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и IUSG
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) имеют волатильность 5.45% и 5.50% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.