PortfoliosLab logo
Сравнение FAD с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAD и IUSG составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAD и IUSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.39%
572.82%
FAD
IUSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAD:

0.42

IUSG:

0.62

Коэф-т Сортино

FAD:

0.71

IUSG:

1.00

Коэф-т Омега

FAD:

1.10

IUSG:

1.14

Коэф-т Кальмара

FAD:

0.39

IUSG:

0.67

Коэф-т Мартина

FAD:

1.37

IUSG:

2.40

Индекс Язвы

FAD:

6.76%

IUSG:

6.27%

Дневная вол-ть

FAD:

22.38%

IUSG:

24.42%

Макс. просадка

FAD:

-54.33%

IUSG:

-63.35%

Текущая просадка

FAD:

-14.32%

IUSG:

-11.78%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAD показывает доходность -7.03%, а IUSG немного ниже – -7.29%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 10.53% против 13.60% соответственно.


FAD

С начала года

-7.03%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-4.48%

1 год

8.64%

5 лет

14.01%

10 лет

10.53%

IUSG

С начала года

-7.29%

1 месяц

1.57%

6 месяцев

-3.47%

1 год

13.50%

5 лет

16.30%

10 лет

13.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAD и IUSG

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.


График комиссии FAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAD: 0.63%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IUSG: 0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAD и IUSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

IUSG
Ранг риск-скорректированной доходности IUSG, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IUSG, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSG, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAD c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAD: 0.42
IUSG: 0.62
Коэффициент Сортино FAD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAD: 0.71
IUSG: 1.00
Коэффициент Омега FAD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAD: 1.10
IUSG: 1.14
Коэффициент Кальмара FAD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAD: 0.39
IUSG: 0.67
Коэффициент Мартина FAD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAD: 1.37
IUSG: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 0.42, что ниже коэффициента Шарпа IUSG равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.62
FAD
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и IUSG

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IUSG в 0.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.58%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.64%0.59%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FAD и IUSG

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.32%
-11.78%
FAD
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и IUSG

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 13.94%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
16.12%
FAD
IUSG