Сравнение FAD с IUSG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG).
FAD и IUSG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. IUSG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Growth Index. Фонд был запущен 24 июл. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или IUSG.
Основные характеристики
| FAD | IUSG | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.37% | 13.69% |
| Дох-ть за 1 год | 26.71% | 32.54% |
| Дох-ть за 3 года | 4.82% | 8.76% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.61% | 15.21% |
| Дох-ть за 10 лет | 11.30% | 14.23% |
| Коэф-т Шарпа | 1.73 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 15.96% | 13.77% |
| Макс. просадка | -54.33% | -63.35% |
| Current Drawdown | -5.37% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FAD и IUSG составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и IUSG
С начала года, FAD показывает доходность 9.37%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям IUSG по среднегодовой доходности: 11.30% против 14.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и IUSG
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c IUSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и IUSG
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности IUSG в 0.90%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.36% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | 0.90% | 1.12% | 1.07% | 0.59% | 0.93% | 1.64% | 1.32% | 1.28% | 1.48% | 1.29% | 1.21% | 1.22% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и IUSG
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и IUSG
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 4.13%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.98%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.