PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FAD с XMHQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAD и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.8

Доходность

Сравнение доходности FAD и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

320.00%340.00%360.00%380.00%400.00%420.00%440.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
404.19%
349.84%
FAD
XMHQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAD:

1.67

XMHQ:

1.05

Коэф-т Сортино

FAD:

2.28

XMHQ:

1.55

Коэф-т Омега

FAD:

1.29

XMHQ:

1.18

Коэф-т Кальмара

FAD:

1.71

XMHQ:

1.85

Коэф-т Мартина

FAD:

10.31

XMHQ:

4.37

Индекс Язвы

FAD:

2.70%

XMHQ:

4.36%

Дневная вол-ть

FAD:

16.71%

XMHQ:

18.23%

Макс. просадка

FAD:

-54.33%

XMHQ:

-58.19%

Текущая просадка

FAD:

-6.37%

XMHQ:

-8.75%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 18.12%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 11.60%, а акции XMHQ немного отстают с 11.44%.


FAD

С начала года

25.84%

1 месяц

-2.62%

6 месяцев

15.13%

1 год

26.10%

5 лет

13.21%

10 лет

11.60%

XMHQ

С начала года

18.12%

1 месяц

-5.24%

6 месяцев

1.83%

1 год

17.27%

5 лет

15.46%

10 лет

11.44%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAD и XMHQ

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.


FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
График комиссии FAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.63%
График комиссии XMHQ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.25%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FAD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FAD, с текущим значением в 1.67, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.671.05
Коэффициент Сортино FAD, с текущим значением в 2.28, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.281.55
Коэффициент Омега FAD, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.291.18
Коэффициент Кальмара FAD, с текущим значением в 1.71, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.711.85
Коэффициент Мартина FAD, с текущим значением в 10.31, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.314.37
FAD
XMHQ

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.67
1.05
FAD
XMHQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и XMHQ

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что меньше доходности XMHQ в 4.94%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.58%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%0.31%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF
4.94%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.64%1.34%1.25%1.11%

Просадки

Сравнение просадок FAD и XMHQ

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.37%
-8.75%
FAD
XMHQ

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и XMHQ

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 5.88% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.88%
6.11%
FAD
XMHQ
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab