Сравнение FAD с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
FAD и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между FAD и XMHQ составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и XMHQ
Основные характеристики
FAD:
0.42
XMHQ:
-0.36
FAD:
0.71
XMHQ:
-0.38
FAD:
1.10
XMHQ:
0.96
FAD:
0.39
XMHQ:
-0.33
FAD:
1.37
XMHQ:
-0.96
FAD:
6.76%
XMHQ:
8.45%
FAD:
22.38%
XMHQ:
22.72%
FAD:
-54.33%
XMHQ:
-58.19%
FAD:
-14.32%
XMHQ:
-15.87%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAD показывает доходность -7.03%, а XMHQ немного выше – -6.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 10.53%, а акции XMHQ немного отстают с 10.45%.
FAD
-7.03%
-0.47%
-4.48%
8.64%
14.01%
10.53%
XMHQ
-6.76%
0.12%
-7.92%
-7.61%
16.59%
10.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и XMHQ
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAD и XMHQ
FAD
XMHQ
Сравнение FAD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и XMHQ
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности XMHQ в 5.57%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.58% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.57% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и XMHQ
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и XMHQ
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 13.94% и 13.64% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.