Сравнение FAD с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
FAD и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между FAD и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и XMHQ
Основные характеристики
FAD:
1.44
XMHQ:
0.25
FAD:
2.00
XMHQ:
0.49
FAD:
1.25
XMHQ:
1.06
FAD:
2.03
XMHQ:
0.45
FAD:
7.32
XMHQ:
0.86
FAD:
3.22%
XMHQ:
5.31%
FAD:
16.36%
XMHQ:
18.04%
FAD:
-54.33%
XMHQ:
-58.19%
FAD:
-2.01%
XMHQ:
-8.43%
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 1.49%. За последние 10 лет акции FAD превзошли акции XMHQ по среднегодовой доходности: 11.79% против 11.20% соответственно.
FAD
6.33%
2.41%
15.43%
26.32%
12.99%
11.79%
XMHQ
1.49%
-2.33%
-0.27%
7.48%
15.15%
11.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и XMHQ
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAD и XMHQ
FAD
XMHQ
Сравнение FAD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и XMHQ
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности XMHQ в 5.12%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.55% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 5.12% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и XMHQ
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и XMHQ
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) имеют волатильность 4.40% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.