Сравнение FAD с XMHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ).
FAD и XMHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XMHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 1 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или XMHQ.
Корреляция
Корреляция между FAD и XMHQ составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и XMHQ
Основные характеристики
FAD:
-0.20
XMHQ:
-0.90
FAD:
-0.13
XMHQ:
-1.16
FAD:
0.98
XMHQ:
0.86
FAD:
-0.18
XMHQ:
-0.82
FAD:
-0.75
XMHQ:
-2.47
FAD:
5.34%
XMHQ:
7.25%
FAD:
20.10%
XMHQ:
20.00%
FAD:
-54.33%
XMHQ:
-58.19%
FAD:
-22.00%
XMHQ:
-22.00%
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность -15.36%, что значительно ниже, чем у XMHQ с доходностью -13.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FAD имеют среднегодовую доходность 9.13%, а акции XMHQ немного впереди с 9.45%.
FAD
-15.36%
-13.54%
-12.24%
-2.94%
16.22%
9.13%
XMHQ
-13.55%
-9.39%
-16.76%
-17.13%
19.26%
9.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и XMHQ
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMHQ в 0.25%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAD и XMHQ
FAD
XMHQ
Сравнение FAD c XMHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и XMHQ
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности XMHQ в 6.01%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.64% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% |
XMHQ Invesco S&P MidCap Quality ETF | 6.01% | 5.20% | 0.73% | 1.72% | 1.00% | 1.12% | 1.22% | 1.59% | 1.06% | 1.64% | 1.34% | 1.25% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и XMHQ
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XMHQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и XMHQ
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 11.18% по сравнению с Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) с волатильностью 9.57%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.