PortfoliosLab logo
Сравнение FAD с XMMO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAD и XMMO составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAD и XMMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
361.40%
495.07%
FAD
XMMO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAD:

0.42

XMMO:

0.16

Коэф-т Сортино

FAD:

0.71

XMMO:

0.40

Коэф-т Омега

FAD:

1.10

XMMO:

1.05

Коэф-т Кальмара

FAD:

0.39

XMMO:

0.16

Коэф-т Мартина

FAD:

1.37

XMMO:

0.50

Индекс Язвы

FAD:

6.76%

XMMO:

7.97%

Дневная вол-ть

FAD:

22.38%

XMMO:

24.45%

Макс. просадка

FAD:

-54.33%

XMMO:

-55.37%

Текущая просадка

FAD:

-14.32%

XMMO:

-16.04%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -7.02%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью -7.46%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.23% против 14.08% соответственно.


FAD

С начала года

-7.02%

1 месяц

-3.32%

6 месяцев

-4.47%

1 год

9.72%

5 лет

14.43%

10 лет

10.23%

XMMO

С начала года

-7.46%

1 месяц

-2.25%

6 месяцев

-5.15%

1 год

4.54%

5 лет

17.82%

10 лет

14.08%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAD и XMMO

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.


График комиссии FAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAD: 0.63%
График комиссии XMMO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XMMO: 0.33%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAD и XMMO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

XMMO
Ранг риск-скорректированной доходности XMMO, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XMMO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMMO, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMMO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMMO, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAD c XMMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAD: 0.42
XMMO: 0.16
Коэффициент Сортино FAD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAD: 0.71
XMMO: 0.40
Коэффициент Омега FAD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAD: 1.10
XMMO: 1.05
Коэффициент Кальмара FAD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAD: 0.39
XMMO: 0.16
Коэффициент Мартина FAD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAD: 1.37
XMMO: 0.50

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа XMMO равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и XMMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
0.16
FAD
XMMO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и XMMO

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности XMMO в 0.54%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.58%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%
XMMO
Invesco S&P MidCap Momentum ETF
0.54%0.34%0.80%1.43%0.41%0.61%0.60%0.19%0.21%0.22%0.64%1.24%

Просадки

Сравнение просадок FAD и XMMO

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.32%
-16.04%
FAD
XMMO

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и XMMO

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 13.94%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 14.77%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
14.77%
FAD
XMMO