Сравнение FAD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FAD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или XMMO.
Корреляция
Корреляция между FAD и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и XMMO
Основные характеристики
FAD:
1.56
XMMO:
1.96
FAD:
2.15
XMMO:
2.76
FAD:
1.27
XMMO:
1.34
FAD:
1.59
XMMO:
4.20
FAD:
9.50
XMMO:
12.30
FAD:
2.74%
XMMO:
3.18%
FAD:
16.68%
XMMO:
19.96%
FAD:
-54.33%
XMMO:
-55.37%
FAD:
-6.45%
XMMO:
-8.65%
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 25.74%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 38.97%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.52% против 15.34% соответственно.
FAD
25.74%
-5.24%
15.13%
25.46%
13.22%
11.52%
XMMO
38.97%
-7.32%
8.72%
38.63%
16.32%
15.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и XMMO
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и XMMO
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности XMMO в 0.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.58% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.33% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и XMMO
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и XMMO
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) имеют волатильность 5.69% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.