Сравнение FAD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FAD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или XMMO.
Доходность
Сравнение доходности FAD и XMMO
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 32.69%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 49.94%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 12.36% против 16.20% соответственно.
FAD
32.69%
9.69%
20.35%
44.05%
15.09%
12.36%
XMMO
49.94%
10.48%
15.69%
61.77%
18.71%
16.20%
Основные характеристики
| FAD | XMMO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 3.14 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 5.05 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 21.30 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 2.90% |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 19.66% |
| Макс. просадка | -54.33% | -55.37% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и XMMO
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Корреляция
Корреляция между FAD и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и XMMO
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности XMMO в 0.29%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.47% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.29% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% | 1.31% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и XMMO
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и XMMO
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 5.52%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.97%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.