Сравнение FAD с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
FAD и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или XMMO.
Корреляция
Корреляция между FAD и XMMO составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и XMMO
Основные характеристики
FAD:
1.44
XMMO:
1.11
FAD:
2.00
XMMO:
1.66
FAD:
1.25
XMMO:
1.20
FAD:
2.03
XMMO:
2.33
FAD:
7.32
XMMO:
5.53
FAD:
3.22%
XMMO:
3.92%
FAD:
16.36%
XMMO:
19.46%
FAD:
-54.33%
XMMO:
-55.37%
FAD:
-2.01%
XMMO:
-6.07%
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 6.33%, что значительно выше, чем у XMMO с доходностью 3.51%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 11.79% против 15.30% соответственно.
FAD
6.33%
2.41%
15.43%
26.32%
12.99%
11.79%
XMMO
3.51%
-1.40%
8.53%
26.03%
15.73%
15.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и XMMO
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности FAD и XMMO
FAD
XMMO
Сравнение FAD c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и XMMO
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности XMMO в 0.32%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.55% | 0.59% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.32% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% | 1.24% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и XMMO
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и XMMO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и XMMO
Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 4.40%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.