PortfoliosLab logo
Сравнение FAD с PEXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FAD и PEXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FAD и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%110.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.05%
84.19%
FAD
PEXL

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAD:

0.42

PEXL:

-0.18

Коэф-т Сортино

FAD:

0.71

PEXL:

-0.08

Коэф-т Омега

FAD:

1.10

PEXL:

0.99

Коэф-т Кальмара

FAD:

0.39

PEXL:

-0.18

Коэф-т Мартина

FAD:

1.37

PEXL:

-0.68

Индекс Язвы

FAD:

6.76%

PEXL:

6.46%

Дневная вол-ть

FAD:

22.38%

PEXL:

24.89%

Макс. просадка

FAD:

-54.33%

PEXL:

-33.67%

Текущая просадка

FAD:

-14.32%

PEXL:

-12.91%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FAD показывает доходность -7.03%, а PEXL немного выше – -6.68%.


FAD

С начала года

-7.03%

1 месяц

-0.47%

6 месяцев

-4.48%

1 год

8.64%

5 лет

14.01%

10 лет

10.53%

PEXL

С начала года

-6.68%

1 месяц

-1.54%

6 месяцев

-9.39%

1 год

-5.41%

5 лет

14.54%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FAD и PEXL

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.


График комиссии FAD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FAD: 0.63%
График комиссии PEXL с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PEXL: 0.60%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAD и PEXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина

PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAD c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FAD, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FAD: 0.42
PEXL: -0.18
Коэффициент Сортино FAD, с текущим значением в 0.71, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FAD: 0.71
PEXL: -0.08
Коэффициент Омега FAD, с текущим значением в 1.10, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FAD: 1.10
PEXL: 0.99
Коэффициент Кальмара FAD, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FAD: 0.39
PEXL: -0.18
Коэффициент Мартина FAD, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FAD: 1.37
PEXL: -0.68

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 0.42, что выше коэффициента Шарпа PEXL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.42
-0.18
FAD
PEXL

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и PEXL

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что больше доходности PEXL в 0.46%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
0.58%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF
0.46%0.48%0.49%0.59%0.22%0.48%0.48%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAD и PEXL

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PEXL в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и PEXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-14.32%
-12.91%
FAD
PEXL

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и PEXL

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 13.94%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 18.54%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.94%
18.54%
FAD
PEXL