PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FAD с PEXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FAD с PEXL

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).

FAD и PEXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или PEXL.

Корреляция

Корреляция между FAD и PEXL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности FAD и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FAD:

0.52

PEXL:

-0.09

Коэф-т Сортино

FAD:

0.81

PEXL:

0.02

Коэф-т Омега

FAD:

1.11

PEXL:

1.00

Коэф-т Кальмара

FAD:

0.47

PEXL:

-0.11

Коэф-т Мартина

FAD:

1.50

PEXL:

-0.39

Индекс Язвы

FAD:

7.31%

PEXL:

6.89%

Дневная вол-ть

FAD:

22.53%

PEXL:

25.40%

Макс. просадка

FAD:

-54.33%

PEXL:

-33.67%

Текущая просадка

FAD:

-8.52%

PEXL:

-6.43%

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность -0.73%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 0.27%.

FAD

С начала года

-0.73%

1 месяц

11.06%

6 месяцев

-6.05%

1 год

11.67%

3 года

12.90%

5 лет

13.80%

10 лет

10.81%

PEXL

С начала года

0.27%

1 месяц

13.80%

6 месяцев

-3.33%

1 год

-2.23%

3 года

8.83%

5 лет

13.78%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Pacer US Export Leaders ETF

Сравнение комиссий FAD и PEXL

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FAD и PEXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг риск-скорректированной доходности FAD, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FAD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг риск-скорректированной доходности PEXL, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FAD c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 0.52, что выше коэффициента Шарпа PEXL равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и PEXL

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что больше доходности PEXL в 0.43%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.55%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%0.44%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.43%0.48%0.49%0.59%0.22%0.48%0.48%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FAD и PEXL

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PEXL в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и PEXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и PEXL

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 4.66%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.56%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...