Сравнение FAD с PEXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL).
FAD и PEXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. PEXL - это пассивный фонд от Pacer Advisors, который отслеживает доходность Pacer US Export Leaders ETF Index. Фонд был запущен 23 июл. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или PEXL.
Корреляция
Корреляция между FAD и PEXL составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности FAD и PEXL
Основные характеристики
FAD:
1.67
PEXL:
0.48
FAD:
2.28
PEXL:
0.75
FAD:
1.29
PEXL:
1.09
FAD:
1.71
PEXL:
0.71
FAD:
10.31
PEXL:
2.31
FAD:
2.70%
PEXL:
3.40%
FAD:
16.71%
PEXL:
16.46%
FAD:
-54.33%
PEXL:
-33.67%
FAD:
-6.37%
PEXL:
-6.00%
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 25.84%, что значительно выше, чем у PEXL с доходностью 6.24%.
FAD
25.84%
-2.62%
15.13%
26.10%
13.21%
11.60%
PEXL
6.24%
-1.55%
-1.42%
6.31%
12.98%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и PEXL
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c PEXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и PEXL
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.72%, что больше доходности PEXL в 0.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.58% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
PEXL Pacer US Export Leaders ETF | 0.46% | 0.49% | 0.59% | 0.22% | 0.48% | 0.48% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и PEXL
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PEXL в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и PEXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и PEXL
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.