PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FAD с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с PEXL

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FAD returned 9.87%/yr vs 11.54%/yr for PEXL. Their correlation of 0.85 means they have usually moved in the same direction. FAD charges 0.63%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности FAD и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.98%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 19.45%.

FAD

1 день
-0.36%
1 месяц
-1.27%
6 месяцев
16.20%
С начала года
17.98%
1 год
27.37%
3 года*
22.13%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.05%
Всё время*
10.56%

PEXL

1 день
-0.81%
1 месяц
-1.62%
6 месяцев
18.66%
С начала года
19.45%
1 год
36.94%
3 года*
18.74%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
Всё время*
14.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FAD

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund
$3.42M$2.90M$2.70M

PEXL

Pacer US Export Leaders ETF
$176.94K$154.44K$168.74K

Сравнение доходности по годам FAD и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.98%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-17.78%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		19.45%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between FAD and PEXL is 0.89, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.89

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.88

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.85

The correlation between FAD and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и PEXL

Секторы
FAD
PEXL

Технологии

28.2%
58.8%

Промышленность

24.4%
7.8%

Здравоохранение

15.9%
5.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
3.6%

Финансовые услуги

7.6%

-

Недвижимость

3.8%

-

Коммуникационные услуги

2.8%
13.1%

Сырьевые материалы

2.5%
2.7%

Потребительский защитный сектор

2.1%
8.0%

Энергетика

1.4%
0.9%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Технологии

FAD
28.2%
PEXL
58.8%

Промышленность

FAD
24.4%
PEXL
7.8%

Здравоохранение

FAD
15.9%
PEXL
5.9%

Потребительский циклический сектор

FAD
9.9%
PEXL
3.6%

Финансовые услуги

FAD
7.6%
PEXL

-

Недвижимость

FAD
3.8%
PEXL

-

Коммуникационные услуги

FAD
2.8%
PEXL
13.1%

Сырьевые материалы

FAD
2.5%
PEXL
2.7%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.1%
PEXL
8.0%

Энергетика

FAD
1.4%
PEXL
0.9%

Коммунальные услуги

FAD
1.4%
PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с IUSGFAD с SPYFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGXFAD с SPYG
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с VLIFXPEXL с JSMDPEXL с RMTPEXL с DONPEXL с COWZ

Доходность на риск

FAD vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FAD c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FADPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.81

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
2.50

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.31

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.58

3.25

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.91

11.30

-3.39

FAD vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXL равному 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FAD и PEXL

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-36.76%

-17.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-11.43%

+0.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-24.72%

+1.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-30.44%

-1.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-3.98%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.59%

-6.66%

-2.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.47%

3.28%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и PEXL

Текущая волатильность для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) составляет 6.28%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 6.80%. Это указывает на то, что FAD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.28%

6.80%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.54%

16.50%

+0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.56%

20.53%

+0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.92%

22.34%

-1.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.38%

24.13%

-2.75%

Сравнение комиссий FAD и PEXL

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и PEXL

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FAD and PEXL have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (6.80%) compared to FAD (6.28%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 11.54% vs 9.87% for FAD. On fees, PEXL is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FAD has been the lower-risk option at 6.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 11.54% return vs 9.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PEXL is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

PEXL has the higher dividend yield at 0.30%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while PEXL is Mid Cap Blend Equities. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (1.81 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор