PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FAD с SPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FAD с SPY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) and SPY (State Street SPDR S&P 500 ETF) are both exchange-traded funds - FAD is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while SPY is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FAD returned 14.53%/yr vs 15.49%/yr for SPY. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. FAD charges 0.63%/yr vs 0.09%/yr for SPY.

Доходность

Сравнение доходности FAD и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FAD показывает доходность 17.25%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 14.53% против 15.49% соответственно.

FAD

1 день
-0.15%
1 месяц
6.70%
С начала года
17.25%
6 месяцев
17.16%
1 год
34.52%
3 года*
24.16%
5 лет*
11.25%
10 лет*
14.53%

SPY

1 день
-0.70%
1 месяц
5.05%
С начала года
10.91%
6 месяцев
10.91%
1 год
27.98%
3 года*
22.35%
5 лет*
13.83%
10 лет*
15.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FAD и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.25%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		10.91%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Correlation

The correlation between FAD and SPY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.80

The correlation between FAD and SPY has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FAD и SPY

Секторы
FAD
SPY

Промышленность

26.1%
7.8%

Технологии

24.1%
35.9%

Здравоохранение

15.4%
8.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.3%

Финансовые услуги

8.0%
11.8%

Недвижимость

4.1%
1.9%

Коммуникационные услуги

3.1%
11.3%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Потребительский защитный сектор

2.4%
4.8%

Энергетика

1.6%
3.6%

Коммунальные услуги

1.6%
2.4%

Промышленность

FAD
26.1%
SPY
7.8%

Технологии

FAD
24.1%
SPY
35.9%

Здравоохранение

FAD
15.4%
SPY
8.4%

Потребительский циклический сектор

FAD
10.8%
SPY
10.3%

Финансовые услуги

FAD
8.0%
SPY
11.8%

Недвижимость

FAD
4.1%
SPY
1.9%

Коммуникационные услуги

FAD
3.1%
SPY
11.3%

Сырьевые материалы

FAD
3.0%
SPY
1.8%

Потребительский защитный сектор

FAD
2.4%
SPY
4.8%

Энергетика

FAD
1.6%
SPY
3.6%

Коммунальные услуги

FAD
1.6%
SPY
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGXFAD с SPYG
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

FAD vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FAD c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FADSPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.38

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.59
3.24

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.43

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.25

3.16

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.54

14.72

-2.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FAD vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FAD на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FAD и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FADSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88

2.38

-0.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.82

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.87

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.59

-0.08

Просадки

Сравнение просадок FAD и SPY

Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FADSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.33%

-55.19%

+0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.66%

-8.88%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.55%

-18.76%

-4.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.99%

-24.50%

-7.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-33.72%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.70%

+0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.64%

-9.05%

-0.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

1.91%

+0.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FAD и SPY

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FADSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

2.84%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.14%

8.90%

+5.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.50%

11.83%

+6.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.53%

17.05%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

17.94%

+3.24%

Сравнение комиссий FAD и SPY

FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FAD и SPY

Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.09%, что меньше доходности SPY в 0.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		0.98%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FAD and SPY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (6.01%) compared to SPY (2.84%). In terms of maximum drawdown, FAD dropped -54.33% vs SPY's -55.19%.

On 10-year performance, SPY leads with 15.49% vs 14.53% for FAD. On fees, SPY is cheaper at 0.09% per year. On volatility, SPY has been the lower-risk option at 2.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPY has performed better with a 15.49% return vs 14.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPY is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

SPY has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.09% for FAD.

FAD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while SPY is S&P 500. FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index, while SPY tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.63% for FAD and 0.09% for SPY.

SPY currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FAD и SPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор