Сравнение FAD с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FAD и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FAD - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Фонд был запущен 8 мая 2007 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FAD или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FAD и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FAD показывает доходность 32.69%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью 26.47%. За последние 10 лет акции FAD уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 12.36% против 13.14% соответственно.
FAD
32.69%
9.69%
20.35%
44.05%
15.09%
12.36%
SPY
26.47%
3.03%
13.19%
32.65%
15.68%
13.14%
Основные характеристики
| FAD | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.70 | 2.69 |
| Коэф-т Сортино | 3.59 | 3.59 |
| Коэф-т Омега | 1.45 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.16 | 3.88 |
| Коэф-т Мартина | 17.31 | 17.47 |
| Индекс Язвы | 2.55% | 1.87% |
| Дневная вол-ть | 16.33% | 12.14% |
| Макс. просадка | -54.33% | -55.19% |
| Текущая просадка | 0.00% | -0.54% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FAD и SPY
FAD берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FAD и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FAD c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FAD и SPY
Дивидендная доходность FAD за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности SPY в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | 0.47% | 0.51% | 0.60% | 0.09% | 0.32% | 0.48% | 0.20% | 0.22% | 0.64% | 0.41% | 0.44% | 0.31% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.18% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FAD и SPY
Максимальная просадка FAD за все время составила -54.33%, примерно равная максимальной просадке SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FAD и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FAD и SPY
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) имеет более высокую волатильность в 5.52% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.98%. Это указывает на то, что FAD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.