PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IMCG с CSMD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD).

IMCG и CSMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Growth Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности IMCG и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IMCG и CSMD

2026 (YTD)202520242023
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.05%6.55%18.14%10.07%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		-2.12%5.68%12.70%6.44%

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 0.05%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью -2.12%.

IMCG

1 день
1.26%
1 месяц
-5.48%
С начала года
0.05%
6 месяцев
-2.78%
1 год
11.82%
3 года*
12.40%
5 лет*
5.34%
10 лет*
12.72%

CSMD

1 день
0.78%
1 месяц
-8.35%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-7.31%
1 год
11.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с IJKIMCG с IMCBIMCG с XMHQ
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с SCHGCSMD с FDLCSMD с FESMCSMD с VBCSMD с IWMCSMD с TEKXCSMD с AIRR

Сравнение комиссий IMCG и CSMD

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

CSMD
Congress SMID Growth ETF
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Доходность на риск

IMCG vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGCSMDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.50

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.97

0.87

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.11

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.97

0.80

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.96

2.64

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CSMD равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.50

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.44

+0.06

Корреляция

Корреляция между IMCG и CSMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и CSMD

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.79%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IMCG и CSMD

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и CSMD.

Загрузка...

Показатели просадок

IMCGCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-22.54%

-36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.99%

-14.79%

+1.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.73%

-11.14%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.29%

-4.72%

-4.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

4.51%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и CSMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 7.19%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 7.92%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IMCGCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

7.92%

-0.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.15%

14.87%

-2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.30%

22.60%

-2.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.09%

19.69%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.44%

19.69%

+0.75%