PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCG с CSMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCG с CSMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IMCG (iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF) and CSMD (Congress SMID Growth ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds. IMCG is passively managed, while CSMD is actively managed. Over the past year, IMCG returned 23.35% vs 14.97% for CSMD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCG charges 0.06%/yr vs 0.68%/yr for CSMD.

Доходность

Сравнение доходности IMCG и CSMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCG показывает доходность 20.05%, что значительно выше, чем у CSMD с доходностью 10.72%.

IMCG

1 день
-0.26%
1 месяц
8.33%
С начала года
20.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
23.35%
3 года*
18.91%
5 лет*
8.62%
10 лет*
14.46%

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCG и CSMD

2026 (YTD)202520242023
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		20.05%6.55%18.14%10.07%
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%

Correlation

The correlation between IMCG and CSMD is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between IMCG and CSMD has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCG и CSMD

Секторы
IMCG
CSMD

Технологии

30.4%
25.3%

Промышленность

26.6%
31.1%

Потребительский циклический сектор

10.0%
8.7%

Финансовые услуги

9.1%
3.7%

Здравоохранение

7.4%
14.6%

Сырьевые материалы

4.5%
2.0%

Недвижимость

3.4%
1.6%

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Энергетика

2.1%
3.6%

Потребительский защитный сектор

1.2%
6.8%

Технологии

IMCG
30.4%
CSMD
25.3%

Промышленность

IMCG
26.6%
CSMD
31.1%

Потребительский циклический сектор

IMCG
10.0%
CSMD
8.7%

Финансовые услуги

IMCG
9.1%
CSMD
3.7%

Здравоохранение

IMCG
7.4%
CSMD
14.6%

Сырьевые материалы

IMCG
4.5%
CSMD
2.0%

Недвижимость

IMCG
3.4%
CSMD
1.6%

Коммунальные услуги

IMCG
2.7%
CSMD

-

Коммуникационные услуги

IMCG
2.6%
CSMD

-

Энергетика

IMCG
2.1%
CSMD
3.6%

Потребительский защитный сектор

IMCG
1.2%
CSMD
6.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF

Congress SMID Growth ETF

Часто сравнивают с IMCG:
IMCG с VOTIMCG с IWPIMCG с SCHMIMCG с MDYGIMCG с XMHQIMCG с IJKIMCG с IMCB
Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с VBCSMD с CAML

Доходность на риск

IMCG vs. CSMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCG
Ранг доходности на риск IMCG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCG: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCG: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCG: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCG: 5252
Ранг коэф-та Мартина
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCG c CSMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) и Congress SMID Growth ETF (CSMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCGCSMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.79

+0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
1.24

+0.94

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.15

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

1.02

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.97

3.09

+5.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCG vs. CSMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCG на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CSMD равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCG и CSMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCGCSMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.79

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IMCG и CSMD

Максимальная просадка IMCG за все время составила -58.96%, что больше максимальной просадки CSMD в -22.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCG и CSMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCGCSMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.96%

-22.54%

-36.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-14.79%

+4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.08%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.26%

0.00%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.22%

-4.75%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.61%

4.85%

-2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCG и CSMD

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF (IMCG) составляет 4.65%, в то время как у Congress SMID Growth ETF (CSMD) волатильность равна 6.03%. Это указывает на то, что IMCG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCGCSMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.65%

6.03%

-1.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

14.45%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.53%

18.97%

-3.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.17%

19.77%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.51%

19.77%

+0.74%

Сравнение комиссий IMCG и CSMD

IMCG берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии CSMD в 0.68%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCG и CSMD

Дивидендная доходность IMCG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, тогда как CSMD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCG
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF		0.65%0.78%0.78%0.85%0.91%0.41%0.09%0.30%0.35%0.45%0.52%0.38%

Часто задаваемые вопросы

IMCG and CSMD have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to IMCG (4.65%). In terms of maximum drawdown, IMCG dropped -58.96% vs CSMD's -22.54%.

On 1-year performance, IMCG leads with 23.35% vs 14.97% for CSMD. On fees, IMCG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, IMCG has been the lower-risk option at 4.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCG has performed better with a 23.35% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

IMCG has the higher dividend yield at 0.65%, compared with 0.00% for CSMD.

They also come from different issuers: iShares and Congress. Their fees differ too: 0.06% for IMCG and 0.68% for CSMD.

IMCG currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCG и CSMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор