PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CSMD с VB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CSMD и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CSMD и VB


2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF
-2.88%5.68%12.70%6.44%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.92%8.87%14.17%10.52%

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.


CSMD

1 день
3.47%
1 месяц
-8.78%
С начала года
-2.88%
6 месяцев
-7.81%
1 год
11.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Congress SMID Growth ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Сравнение комиссий CSMD и VB

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.


Доходность на риск

CSMD vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2929
Ранг коэф-та Мартина

VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CSMDVBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.91

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.41

-0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.19

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.74

1.39

-0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.47

5.97

-3.50

CSMD vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.49, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CSMDVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.91

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.42

+0.01

Корреляция

Корреляция между CSMD и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и VB

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF
0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF
1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CSMD и VB

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и VB.


Загрузка...

Показатели просадок


CSMDVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-59.56%

+37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-14.29%

-0.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.83%

-6.08%

-5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.71%

-8.49%

+3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.46%

3.32%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и VB

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CSMDVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.98%

6.84%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.86%

12.60%

+2.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.59%

21.86%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.70%

20.78%

-1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.70%

21.40%

-1.70%