Сравнение CSMD с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
CSMD и VB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CSMD - это активно управляемый фонд от Congress. Фонд был запущен 21 авг. 2023 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CSMD и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CSMD и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | -2.88% | 5.68% | 12.70% | 6.44% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.92% | 8.87% | 14.17% | 10.52% |
Доходность по периодам
С начала года, CSMD показывает доходность -2.88%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 1.92%.
CSMD
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -8.78%
- С начала года
- -2.88%
- 6 месяцев
- -7.81%
- 1 год
- 11.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 3.18%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- 1.92%
- 6 месяцев
- 3.76%
- 1 год
- 19.75%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 5.35%
- 10 лет*
- 10.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CSMD и VB
CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
CSMD vs. VB — Ранг доходности на риск
CSMD
VB
Сравнение CSMD c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CSMD | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.41 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.19 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.74 | 1.39 | -0.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 5.97 | -3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CSMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.91 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.42 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CSMD и VB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CSMD и VB
CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSMD Congress SMID Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.40% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.34% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CSMD и VB
Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CSMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.54% | -59.56% | +37.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -14.29% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.83% | -6.08% | -5.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.71% | -8.49% | +3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 3.32% | +1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности CSMD и VB
Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 7.98% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 6.84%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CSMD | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.98% | 6.84% | +1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.86% | 12.60% | +2.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.59% | 21.86% | +0.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.70% | 20.78% | -1.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.70% | 21.40% | -1.70% |