PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CSMD с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CSMD с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CSMD (Congress SMID Growth ETF) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - CSMD is a Mid Cap Growth Equities fund actively managed by Congress, while VB is a Small Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Index. CSMD is actively managed, while VB is passively managed. Over the past year, CSMD returned 14.97% vs 28.82% for VB. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. CSMD charges 0.68%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности CSMD и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CSMD показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 14.16%.

CSMD

1 день
0.29%
1 месяц
7.59%
С начала года
10.72%
6 месяцев
8.83%
1 год
14.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CSMD и VB

2026 (YTD)202520242023
CSMD
Congress SMID Growth ETF		10.72%5.68%12.70%6.44%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%10.52%

Correlation

The correlation between CSMD and VB is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 авг. 2023 г.

0.91

The correlation between CSMD and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CSMD и VB

Секторы
CSMD
VB

Промышленность

31.1%
20.8%

Технологии

25.3%
17.2%

Здравоохранение

14.6%
11.1%

Потребительский циклический сектор

8.7%
11.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
3.4%

Финансовые услуги

3.7%
12.6%

Энергетика

3.6%
4.7%

Сырьевые материалы

2.0%
4.8%

Недвижимость

1.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

-

3.1%

Коммунальные услуги

-

3.3%

Промышленность

CSMD
31.1%
VB
20.8%

Технологии

CSMD
25.3%
VB
17.2%

Здравоохранение

CSMD
14.6%
VB
11.1%

Потребительский циклический сектор

CSMD
8.7%
VB
11.3%

Потребительский защитный сектор

CSMD
6.8%
VB
3.4%

Финансовые услуги

CSMD
3.7%
VB
12.6%

Энергетика

CSMD
3.6%
VB
4.7%

Сырьевые материалы

CSMD
2.0%
VB
4.8%

Недвижимость

CSMD
1.6%
VB
7.6%

Коммуникационные услуги

CSMD

-

VB
3.1%

Коммунальные услуги

CSMD

-

VB
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Congress SMID Growth ETF

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CSMD:
CSMD с IMCGCSMD с FDLCSMD с SCHGCSMD с FESMCSMD с BBHMCSMD с TEKXCSMD с CAML
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

CSMD vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CSMD
Ранг доходности на риск CSMD: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSMD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSMD: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSMD: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSMD: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSMD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CSMD c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Congress SMID Growth ETF (CSMD) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CSMDVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
1.78

-0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
2.56

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.31

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.02

3.22

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

11.87

-8.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CSMD vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CSMD на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа VB равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CSMD и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CSMDVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.78

-0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CSMD и VB

Максимальная просадка CSMD за все время составила -22.54%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CSMD и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CSMDVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.54%

-59.56%

+37.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.79%

-8.98%

-5.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-25.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.65%

+0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.75%

-8.44%

+3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.85%

2.43%

+2.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CSMD и VB

Congress SMID Growth ETF (CSMD) имеет более высокую волатильность в 6.03% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CSMD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CSMDVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.03%

4.42%

+1.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.45%

11.72%

+2.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.97%

16.28%

+2.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.77%

20.74%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

21.42%

-1.65%

Сравнение комиссий CSMD и VB

CSMD берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CSMD и VB

CSMD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSMD
Congress SMID Growth ETF		0.00%0.00%0.40%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

CSMD and VB have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSMD has higher volatility (6.03%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, CSMD dropped -22.54% vs VB's -59.56%.

On 1-year performance, VB leads with 28.82% vs 14.97% for CSMD. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VB has performed better with a 28.82% return vs 14.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.68% for CSMD.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.00% for CSMD.

CSMD is categorized as Mid Cap Growth Equities, while VB is Small Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Congress and Vanguard. Their fees differ too: 0.68% for CSMD and 0.05% for VB.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CSMD и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор