PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с USMF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с USMF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and USMF (WisdomTree US Multifactor Fund) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while USMF tracks the WisdomTree US Multifactor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IMCB returned 8.96%/yr vs 7.68%/yr for USMF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.28%/yr for USMF.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и USMF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у USMF с доходностью 4.43%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

USMF

1 день
0.08%
1 месяц
3.17%
С начала года
4.43%
6 месяцев
4.58%
1 год
6.68%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.68%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и USMF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%11.56%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		4.43%4.60%19.65%13.47%-8.82%21.26%12.01%24.06%-4.72%11.27%

Correlation

The correlation between IMCB and USMF is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2017 г.

0.89

The correlation between IMCB and USMF has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и USMF

Секторы
IMCB
USMF

Технологии

21.3%
35.6%

Промышленность

19.0%
7.8%

Финансовые услуги

12.0%
11.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.1%

Здравоохранение

7.9%
9.3%

Энергетика

7.4%
4.1%

Коммунальные услуги

6.2%
2.0%

Сырьевые материалы

5.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.2%

Недвижимость

4.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
10.3%

Технологии

IMCB
21.3%
USMF
35.6%

Промышленность

IMCB
19.0%
USMF
7.8%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
USMF
11.8%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
USMF
11.1%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
USMF
9.3%

Энергетика

IMCB
7.4%
USMF
4.1%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
USMF
2.0%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
USMF
0.9%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
USMF
5.2%

Недвижимость

IMCB
4.3%
USMF
2.0%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
USMF
10.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

WisdomTree US Multifactor Fund

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с USMF:
USMF с DYNFUSMF с VFMFUSMF с SCHMUSMF с SFLRUSMF с SPMOUSMF с SPYUSMF с VO

Доходность на риск

IMCB vs. USMF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
USMF
Ранг доходности на риск USMF: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USMF: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USMF: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USMF: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USMF: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USMF: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c USMF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и WisdomTree US Multifactor Fund (USMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBUSMFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
0.62

+1.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
0.94

+1.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.11

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.04

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

3.11

+8.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. USMF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа USMF равного 0.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и USMF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBUSMFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

0.62

+1.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.54

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IMCB и USMF

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки USMF в -36.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и USMF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBUSMFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-36.24%

-22.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-6.47%

-1.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-15.39%

-4.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-18.10%

-7.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.49%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.16%

-3.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

2.15%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и USMF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с WisdomTree US Multifactor Fund (USMF) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBUSMFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.25%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

7.42%

+2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

10.79%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

14.26%

+3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

16.96%

+2.68%

Сравнение комиссий IMCB и USMF

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии USMF в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и USMF

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности USMF в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
USMF
WisdomTree US Multifactor Fund		1.31%1.37%1.22%1.33%1.74%1.42%1.34%1.38%1.45%0.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and USMF have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to USMF (2.25%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs USMF's -36.24%.

On 5-year performance, IMCB leads with 8.96% vs 7.68% for USMF. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, USMF has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 8.96% return vs 7.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.28% for USMF.

USMF has the higher dividend yield at 1.31%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while USMF tracks WisdomTree US Multifactor Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.28% for USMF.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и USMF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор