Сравнение IMCB с TLT
IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.39%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.23 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.39% против -2.23% соответственно.
IMCB
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 15.72%
- С начала года
- 20.50%
- 1 год
- 24.50%
- 3 года*
- 17.51%
- 5 лет*
- 9.41%
- 10 лет*
- 11.39%
- Всё время*
- 10.50%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.93M | $3.47M | $3.21M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IMCB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 20.50% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IMCB and TLT is 0.32, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.32 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2004 г. | -0.23 |
The correlation between IMCB and TLT shifts across timeframes, from -0.23 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCB vs. TLT — Ранг доходности на риск
IMCB
TLT
Сравнение IMCB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMCB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 0.98 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | -0.22 | +3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.27 | -0.48 | +12.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMCB и TLT
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -48.35% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | -7.74% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | -14.79% | -5.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -43.70% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -48.35% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.41% | -41.60% | +41.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.68% | -14.00% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.00% | 3.65% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и TLT
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.98% | 2.51% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.06% | 6.88% | +3.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.05% | 9.25% | +3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.58% | 15.74% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.61% | 14.83% | +4.78% |
Сравнение комиссий IMCB и TLT
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и TLT
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.19% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IMCB and TLT have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IMCB has higher volatility (2.98%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IMCB leads with 11.39% vs -2.23% for TLT. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.39% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.15% for TLT.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 1.19% for IMCB.
IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while TLT is Government Bonds. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.15% for TLT.
IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMCB и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор