Сравнение IMCB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IMCB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IMCB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 10.27% против -1.38% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и TLT
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IMCB vs. TLT — Ранг доходности на риск
IMCB
TLT
Сравнение IMCB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | -0.04 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.22 | 0.02 | +1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.00 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.05 | +1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | 0.11 | +5.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | -0.04 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | -0.37 | +0.78 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | -0.09 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.26 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и TLT
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и TLT
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -48.35% | -10.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -9.23% | -3.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -43.70% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -48.35% | +7.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.73% | -40.17% | +34.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -13.62% | +5.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.79% | 4.38% | -1.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и TLT
iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 5.32% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.32% | 3.71% | +1.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 6.61% | +3.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 11.44% | +6.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 15.90% | +1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.63% | 14.93% | +4.70% |