Сравнение IMCB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IMCB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IMCB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 1.83%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 10.34% против 28.39% соответственно.
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IMCB и SOXX
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IMCB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IMCB
SOXX
Сравнение IMCB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.26 | 2.63 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 4.44 | -3.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.34 | 16.46 | -11.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.03 | -1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 | 0.54 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.48 | 0.37 | +0.11 |
Корреляция
Корреляция между IMCB и SOXX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и SOXX
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и SOXX
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IMCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -70.21% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.92% | -18.27% | +5.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | -45.75% | +20.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | -45.75% | +4.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.09% | -7.95% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.79% | -20.10% | +12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 4.92% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 5.23%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IMCB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 12.83% | -7.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 26.41% | -16.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.98% | 40.12% | -22.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.56% | 35.48% | -17.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.62% | 32.98% | -13.36% |