PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с SCHM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с SCHM

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while SCHM tracks the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.77%/yr vs 11.74%/yr for SCHM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.04% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и SCHM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 16.15%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 19.35%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции SCHM немного отстают с 11.74%.

IMCB

1 день
0.49%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.45%
1 год
22.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.77%

SCHM

1 день
0.20%
1 месяц
3.08%
С начала года
19.35%
6 месяцев
16.97%
1 год
30.22%
3 года*
17.93%
5 лет*
7.93%
10 лет*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и SCHM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.15%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		19.35%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%

Correlation

The correlation between IMCB and SCHM is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.96

The correlation between IMCB and SCHM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и SCHM

Секторы
IMCB
SCHM

Технологии

22.6%
22.1%

Промышленность

18.5%
21.7%

Финансовые услуги

11.9%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.1%
10.8%

Здравоохранение

7.9%
10.9%

Энергетика

6.7%
3.4%

Коммунальные услуги

6.0%
2.9%

Сырьевые материалы

5.3%
4.7%

Потребительский защитный сектор

5.1%
3.4%

Недвижимость

4.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.6%

Технологии

IMCB
22.6%
SCHM
22.1%

Промышленность

IMCB
18.5%
SCHM
21.7%

Финансовые услуги

IMCB
11.9%
SCHM
10.9%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.1%
SCHM
10.8%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
SCHM
10.9%

Энергетика

IMCB
6.7%
SCHM
3.4%

Коммунальные услуги

IMCB
6.0%
SCHM
2.9%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
SCHM
4.7%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
SCHM
3.4%

Недвижимость

IMCB
4.3%
SCHM
6.4%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.5%
SCHM
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Schwab US Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO
Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с VOSCHM с SCHASCHM с VOOSCHM с IJHSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD

Доходность на риск

IMCB vs. SCHM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c SCHM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBSCHMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.73
1.87

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.45
2.64

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.33

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.26

-0.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

13.00

-1.82

IMCB vs. SCHM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHM равному 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и SCHM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и SCHM

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и SCHM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBSCHMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-42.43%

-16.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-9.32%

+1.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-23.27%

+3.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-26.46%

+1.31%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-42.43%

+1.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-1.54%

+1.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.71%

-5.64%

-2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.33%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и SCHM

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 4.70%, в то время как у Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBSCHMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

5.74%

-1.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.27%

12.58%

-2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.30%

16.29%

-2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.64%

19.66%

-2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

20.48%

-0.82%

Сравнение комиссий IMCB и SCHM

И IMCB, и SCHM имеют комиссию равную 0.04%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и SCHM

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что сопоставимо с доходностью SCHM в 1.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.22%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IMCB and SCHM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHM has higher volatility (5.74%) compared to IMCB (4.70%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs SCHM's -42.43%.

On 10-year performance, IMCB leads with 11.77% vs 11.74% for SCHM. Both ETFs have the same 0.04% expense ratio. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IMCB has performed better with a 11.77% return vs 11.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB and SCHM have the same expense ratio: 0.04% per year.

IMCB and SCHM have nearly identical dividend yields, around 1.23%.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab.

SCHM currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и SCHM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор