PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IMCB is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.36%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции IMCB уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.36% против 13.38% соответственно.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IMCB and IAU is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2005 г.

0.08

The correlation between IMCB and IAU shifts across timeframes, from 0.07 (10 years) to 0.22 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCB и IAU

Секторы
IMCB
IAU

Технологии

21.3%

-

Промышленность

19.0%

-

Финансовые услуги

12.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Здравоохранение

7.9%

-

Энергетика

7.4%

-

Коммунальные услуги

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.3%

-

Потребительский защитный сектор

5.1%

-

Недвижимость

4.3%
100.0%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Технологии

IMCB
21.3%
IAU

-

Промышленность

IMCB
19.0%
IAU

-

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
IAU

-

Здравоохранение

IMCB
7.9%
IAU

-

Энергетика

IMCB
7.4%
IAU

-

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
IAU

-

Недвижимость

IMCB
4.3%
IAU
100.0%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
IAU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IMCB vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.24

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
1.63

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

1.70

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

4.18

+7.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.24

+0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

1.04

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.84

-0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IMCB и IAU

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-45.14%

-13.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-19.18%

+11.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-19.18%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-20.93%

-4.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-21.82%

-19.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-15.96%

+8.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

7.79%

-5.76%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и IAU

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 3.24%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

5.50%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

23.03%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

26.41%

-13.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

17.94%

-0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

15.90%

+3.74%

Сравнение комиссий IMCB и IAU

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и IAU

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and IAU have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IMCB (3.24%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 11.36% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 3.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for IAU.

IMCB is categorized as Mid Cap Blend Equities, while IAU is Gold. IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.25% for IAU.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор