PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMCB с EUSA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с EUSA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and EUSA (iShares MSCI USA Equal Weighted ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds from iShares - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while EUSA tracks the MSCI USA Equal Weighted Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IMCB returned 11.36%/yr vs 11.57%/yr for EUSA. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.09%/yr for EUSA.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и EUSA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно выше, чем у EUSA с доходностью 10.04%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMCB имеют среднегодовую доходность 11.36%, а акции EUSA немного впереди с 11.57%.

IMCB

1 день
0.70%
1 месяц
4.83%
С начала года
15.52%
6 месяцев
15.21%
1 год
24.38%
3 года*
18.27%
5 лет*
8.96%
10 лет*
11.36%

EUSA

1 день
0.81%
1 месяц
3.88%
С начала года
10.04%
6 месяцев
10.00%
1 год
19.17%
3 года*
16.37%
5 лет*
7.90%
10 лет*
11.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и EUSA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		15.52%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%19.70%
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		10.04%10.24%14.64%17.72%-17.13%25.60%15.03%30.56%-8.58%19.02%

Correlation

The correlation between IMCB and EUSA is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2010 г.

0.86

The correlation between IMCB and EUSA shifts across timeframes, from 0.86 (all time) to 0.99 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IMCB и EUSA

Секторы
IMCB
EUSA

Технологии

21.3%
21.3%

Промышленность

19.0%
14.7%

Финансовые услуги

12.0%
14.4%

Потребительский циклический сектор

9.0%
9.7%

Здравоохранение

7.9%
10.1%

Энергетика

7.4%
4.6%

Коммунальные услуги

6.2%
5.6%

Сырьевые материалы

5.3%
4.1%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.2%

Недвижимость

4.3%
5.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.8%

Технологии

IMCB
21.3%
EUSA
21.3%

Промышленность

IMCB
19.0%
EUSA
14.7%

Финансовые услуги

IMCB
12.0%
EUSA
14.4%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.0%
EUSA
9.7%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
EUSA
10.1%

Энергетика

IMCB
7.4%
EUSA
4.6%

Коммунальные услуги

IMCB
6.2%
EUSA
5.6%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
EUSA
4.1%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
EUSA
5.2%

Недвижимость

IMCB
4.3%
EUSA
5.5%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.3%
EUSA
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

iShares MSCI USA Equal Weighted ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC
Часто сравнивают с EUSA:
EUSA с RSPEUSA с GSEWEUSA с VOOEUSA с VTIEUSA с ^GSPCEUSA с SCHGEUSA с ITOT

Доходность на риск

IMCB vs. EUSA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6767
Ранг коэф-та Мартина
EUSA
Ранг доходности на риск EUSA: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EUSA: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EUSA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EUSA: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EUSA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c EUSA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IMCBEUSADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
1.63

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.36

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.28

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.04

2.46

+0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.06

9.76

+2.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IMCB vs. EUSA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EUSA равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и EUSA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IMCBEUSAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

1.63

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.47

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.63

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.71

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IMCB и EUSA

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки EUSA в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и EUSA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBEUSAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-39.16%

-19.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-7.82%

-0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

-18.20%

-1.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

-25.24%

+0.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

-39.16%

-1.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.73%

-4.59%

-3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

1.97%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и EUSA

iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеет более высокую волатильность в 3.24% по сравнению с iShares MSCI USA Equal Weighted ETF (EUSA) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что IMCB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EUSA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBEUSAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.24%

2.93%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.60%

8.75%

+0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

11.80%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.57%

16.95%

+0.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.64%

18.34%

+1.30%

Сравнение комиссий IMCB и EUSA

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии EUSA в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и EUSA

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EUSA в 1.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EUSA
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF		1.51%1.63%1.47%1.53%1.73%1.23%1.45%1.49%2.01%1.50%1.59%2.21%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, IMCB and EUSA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IMCB has higher volatility (3.24%) compared to EUSA (2.93%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs EUSA's -39.16%.

On 10-year performance, EUSA leads with 11.57% vs 11.36% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, EUSA has been the lower-risk option at 2.93%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EUSA has performed better with a 11.57% return vs 11.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.09% for EUSA.

EUSA has the higher dividend yield at 1.51%, compared with 1.21% for IMCB.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while EUSA tracks MSCI USA Equal Weighted Index. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.09% for EUSA.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и EUSA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор