Сравнение IMCB с CTEF
IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IMCB is passively managed, while CTEF is actively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.
Доходность
Сравнение доходности IMCB и CTEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMCB показывает доходность 15.52%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 29.80%.
IMCB
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.83%
- С начала года
- 15.52%
- 6 месяцев
- 15.21%
- 1 год
- 24.38%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- 11.36%
CTEF
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 8.48%
- С начала года
- 29.80%
- 6 месяцев
- 30.96%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMCB и CTEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 15.52% | 7.88% |
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 29.80% | 33.22% |
Correlation
The correlation between IMCB and CTEF is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMCB vs. CTEF — Ранг доходности на риск
IMCB
CTEF
Сравнение IMCB c CTEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IMCB | CTEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.06 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IMCB | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.51 | 3.56 | -3.05 |
Просадки
Сравнение просадок IMCB и CTEF
Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и CTEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMCB | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.80% | -15.00% | -43.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.05% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.80% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.99% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.06% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.73% | -1.79% | -5.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.03% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности IMCB и CTEF
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMCB | CTEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.24% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.60% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.74% | 21.76% | -9.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.57% | 21.76% | -4.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.64% | 21.76% | -2.12% |
Сравнение комиссий IMCB и CTEF
IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMCB и CTEF
Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CTEF в 0.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTEF Castellan Targeted Equity ETF | 0.06% | 0.08% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.21% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Часто задаваемые вопросы
IMCB and CTEF have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.
IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.06% for CTEF.
They also come from different issuers: iShares and Castellan. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.45% for CTEF.
Подберите оптимальное распределение для IMCB и CTEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор