PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с CTEF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с CTEF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and CTEF (Castellan Targeted Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IMCB is passively managed, while CTEF is actively managed. Over the past year, IMCB returned 23.04% vs 66.68% for CTEF. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.45%/yr for CTEF.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и CTEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у CTEF с доходностью 33.65%.

IMCB

1 день
0.48%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
13.19%
С начала года
17.96%
1 год
23.04%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.29%

CTEF

1 день
-0.97%
1 месяц
-2.27%
6 месяцев
28.94%
С начала года
33.65%
1 год
66.68%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и CTEF

2026 (YTD)2025
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		17.96%8.10%
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		33.65%33.10%

Correlation

The correlation between IMCB and CTEF is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2025 г.

0.72

The correlation between IMCB and CTEF has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Castellan Targeted Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с CTEF:
CTEF с SIXLCTEF с BMVPCTEF с CSDCTEF с TUSACTEF с XJHCTEF с RUNNCTEF с LST

Доходность на риск

IMCB vs. CTEF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CTEF
Ранг доходности на риск CTEF: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CTEF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTEF: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTEF: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTEF: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTEF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c CTEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Castellan Targeted Equity ETF (CTEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBCTEFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.89

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.74

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.46

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.47

-1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

20.02

-8.73

IMCB vs. CTEF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа CTEF равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и CTEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и CTEF

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки CTEF в -15.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и CTEF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBCTEFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-15.00%

-43.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-15.00%

+6.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-5.44%

+5.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-1.82%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

3.34%

-1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и CTEF

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.44%, в то время как у Castellan Targeted Equity ETF (CTEF) волатильность равна 6.69%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CTEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBCTEFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

6.69%

-4.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

19.37%

-9.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

23.18%

-10.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

22.56%

-4.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

22.56%

-2.96%

Сравнение комиссий IMCB и CTEF

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CTEF в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и CTEF

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CTEF в 0.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CTEF
Castellan Targeted Equity ETF		0.06%0.08%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and CTEF have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CTEF has higher volatility (6.69%) compared to IMCB (2.44%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs CTEF's -15.00%.

On 1-year performance, CTEF leads with 66.68% vs 23.04% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CTEF has performed better with a 66.68% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.45% for CTEF.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.06% for CTEF.

They also come from different issuers: iShares and Castellan. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.45% for CTEF.

CTEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и CTEF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор