PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с CPAI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с CPAI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and CPAI (Counterpoint Quantitative Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. IMCB is passively managed, while CPAI is actively managed. Over the past year, IMCB returned 23.04% vs 39.77% for CPAI. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.75%/yr for CPAI.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и CPAI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 17.96%, что значительно ниже, чем у CPAI с доходностью 24.09%.

IMCB

1 день
0.48%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
13.19%
С начала года
17.96%
1 год
23.04%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.29%

CPAI

1 день
-1.50%
1 месяц
-1.38%
6 месяцев
12.63%
С начала года
24.09%
1 год
39.77%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и CPAI

2026 (YTD)202520242023
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		17.96%10.25%15.10%8.90%
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		24.09%17.79%28.37%5.67%

Correlation

The correlation between IMCB and CPAI is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 нояб. 2023 г.

0.79

The correlation between IMCB and CPAI has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.79 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и CPAI

Секторы
IMCB
CPAI

Технологии

22.6%
33.9%

Промышленность

18.5%
6.2%

Финансовые услуги

11.9%
2.0%

Потребительский циклический сектор

9.1%
3.9%

Здравоохранение

7.9%
28.2%

Энергетика

6.7%
11.7%

Коммунальные услуги

6.0%

-

Сырьевые материалы

5.3%
3.8%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.1%

Недвижимость

4.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.0%

Технологии

IMCB
22.6%
CPAI
33.9%

Промышленность

IMCB
18.5%
CPAI
6.2%

Финансовые услуги

IMCB
11.9%
CPAI
2.0%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.1%
CPAI
3.9%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
CPAI
28.2%

Энергетика

IMCB
6.7%
CPAI
11.7%

Коммунальные услуги

IMCB
6.0%
CPAI

-

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
CPAI
3.8%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
CPAI
4.1%

Недвижимость

IMCB
4.3%
CPAI
2.0%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.5%
CPAI
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Counterpoint Quantitative Equity ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с CPAI:
CPAI с DVLUCPAI с EUADCPAI с ACIOCPAI с SAGPCPAI с AVUVCPAI с FSMDCPAI с FTRI

Доходность на риск

IMCB vs. CPAI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
CPAI
Ранг доходности на риск CPAI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CPAI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CPAI: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CPAI: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CPAI: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CPAI: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c CPAI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBCPAIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
2.08

-0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.73

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.35

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.81

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

14.30

-3.01

IMCB vs. CPAI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CPAI равному 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и CPAI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и CPAI

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки CPAI в -21.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и CPAI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBCPAIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-21.46%

-37.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-10.48%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-4.40%

+4.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-2.95%

-4.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.79%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и CPAI

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.44%, в то время как у Counterpoint Quantitative Equity ETF (CPAI) волатильность равна 5.42%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBCPAIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

5.42%

-2.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

15.90%

-5.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

19.18%

-6.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

19.41%

-1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

19.41%

+0.19%

Сравнение комиссий IMCB и CPAI

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии CPAI в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и CPAI

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности CPAI в 0.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CPAI
Counterpoint Quantitative Equity ETF		0.72%0.89%0.41%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and CPAI have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CPAI has higher volatility (5.42%) compared to IMCB (2.44%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs CPAI's -21.46%.

On 1-year performance, CPAI leads with 39.77% vs 23.04% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CPAI has performed better with a 39.77% return vs 23.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.75% for CPAI.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.72% for CPAI.

They also come from different issuers: iShares and Counterpoint Funds. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.75% for CPAI.

CPAI currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и CPAI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор