PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с ABCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index. Both are passively managed. Over the past year, IMCB returned 23.04% vs 21.99% for ABCS. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 17.96%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 14.64%.

IMCB

1 день
0.48%
1 месяц
1.62%
6 месяцев
13.19%
С начала года
17.96%
1 год
23.04%
3 года*
16.05%
5 лет*
9.76%
10 лет*
11.29%

ABCS

1 день
1.38%
1 месяц
4.84%
6 месяцев
10.52%
С начала года
14.64%
1 год
21.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMCB и ABCS

2026 (YTD)202520242023
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		17.96%10.25%15.10%0.48%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		14.64%7.95%14.47%-0.06%

Correlation

The correlation between IMCB and ABCS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between IMCB and ABCS has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и ABCS

Секторы
IMCB
ABCS

Технологии

22.6%
15.0%

Промышленность

18.5%
11.1%

Финансовые услуги

11.9%
20.5%

Потребительский циклический сектор

9.1%
13.6%

Здравоохранение

7.9%
15.2%

Энергетика

6.7%
6.3%

Коммунальные услуги

6.0%
3.4%

Сырьевые материалы

5.3%
3.5%

Потребительский защитный сектор

5.1%
5.0%

Недвижимость

4.3%
4.4%

Коммуникационные услуги

2.5%
2.1%

Технологии

IMCB
22.6%
ABCS
15.0%

Промышленность

IMCB
18.5%
ABCS
11.1%

Финансовые услуги

IMCB
11.9%
ABCS
20.5%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.1%
ABCS
13.6%

Здравоохранение

IMCB
7.9%
ABCS
15.2%

Энергетика

IMCB
6.7%
ABCS
6.3%

Коммунальные услуги

IMCB
6.0%
ABCS
3.4%

Сырьевые материалы

IMCB
5.3%
ABCS
3.5%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
ABCS
5.0%

Недвижимость

IMCB
4.3%
ABCS
4.4%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.5%
ABCS
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с BOXAABCS с AAVMABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с HIDEABCS с CSD

Доходность на риск

IMCB vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMCB c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.63

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.43

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.29

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.65

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.29

8.38

+2.91

IMCB vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABCS равному 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и ABCS

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-20.52%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.33%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

0.00%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.39%

-4.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.05%

2.63%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и ABCS

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.44%, в то время как у Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.44%

3.31%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.04%

9.41%

+0.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.52%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.61%

16.95%

+0.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.60%

16.95%

+2.65%

Сравнение комиссий IMCB и ABCS

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ABCS в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и ABCS

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности ABCS в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.14%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and ABCS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCS has higher volatility (3.31%) compared to IMCB (2.44%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, IMCB leads with 23.04% vs 21.99% for ABCS. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IMCB has performed better with a 23.04% return vs 21.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 1.14% for ABCS.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while ABCS tracks BNY Mellon ABC Index. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.27% for ABCS.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор