PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IMCB с ABCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IMCB с ABCS

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) and ABCS (Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index while ABCS tracks the BNY Mellon ABC Index. Both are passively managed. Over the past year, IMCB returned 24.50% vs 26.47% for ABCS. Their correlation of 0.91 means they have usually moved in the same direction. IMCB charges 0.04%/yr vs 0.27%/yr for ABCS.

Доходность

Сравнение доходности IMCB и ABCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMCB показывает доходность 20.50%, что значительно выше, чем у ABCS с доходностью 18.81%.

IMCB

1 день
-0.41%
1 месяц
1.99%
6 месяцев
15.72%
С начала года
20.50%
1 год
24.50%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.41%
10 лет*
11.39%
Всё время*
10.50%

ABCS

1 день
-0.18%
1 месяц
5.55%
6 месяцев
14.74%
С начала года
18.81%
1 год
26.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

ABCS

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF
$81.54K$73.23K$67.73K

IMCB

iShares Morningstar Mid-Cap ETF
$2.93M$3.47M$3.21M

Сравнение доходности по годам IMCB и ABCS

2026 (YTD)202520242023
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		20.50%10.25%15.10%0.48%
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		18.81%7.95%14.47%-0.06%

Correlation

The correlation between IMCB and ABCS is 0.84, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2023 г.

0.91

The correlation between IMCB and ABCS has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IMCB и ABCS

Секторы
IMCB
ABCS

Промышленность

18.4%
11.5%

Технологии

17.9%
13.8%

Финансовые услуги

14.1%
21.0%

Потребительский циклический сектор

9.7%
14.1%

Здравоохранение

8.8%
16.9%

Энергетика

7.0%
5.3%

Коммунальные услуги

6.5%
3.0%

Сырьевые материалы

5.5%
3.4%

Потребительский защитный сектор

5.1%
4.7%

Недвижимость

4.5%
4.5%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.0%

Промышленность

IMCB
18.4%
ABCS
11.5%

Технологии

IMCB
17.9%
ABCS
13.8%

Финансовые услуги

IMCB
14.1%
ABCS
21.0%

Потребительский циклический сектор

IMCB
9.7%
ABCS
14.1%

Здравоохранение

IMCB
8.8%
ABCS
16.9%

Энергетика

IMCB
7.0%
ABCS
5.3%

Коммунальные услуги

IMCB
6.5%
ABCS
3.0%

Сырьевые материалы

IMCB
5.5%
ABCS
3.4%

Потребительский защитный сектор

IMCB
5.1%
ABCS
4.7%

Недвижимость

IMCB
4.5%
ABCS
4.5%

Коммуникационные услуги

IMCB
2.4%
ABCS
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF

Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с VOIMCB с IJHIMCB с ISCB
Часто сравнивают с ABCS:
ABCS с VFMFABCS с BOXAABCS с AAVMABCS с AAUSABCS с QMOMABCS с HIDEABCS с CSD

Доходность на риск

IMCB vs. ABCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 8181
Ранг коэф-та Мартина
ABCS
Ранг доходности на риск ABCS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABCS: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABCS: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABCS: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABCS: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IMCB c ABCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) и Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMCBABCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.97

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.92

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.06

3.19

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

10.30

+1.97

IMCB vs. ABCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMCB на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ABCS равному 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMCB и ABCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMCB и ABCS

Максимальная просадка IMCB за все время составила -58.80%, что больше максимальной просадки ABCS в -20.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMCB и ABCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMCBABCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.80%

-20.52%

-38.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.05%

-8.33%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.80%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.18%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.68%

-3.33%

-4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

2.58%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IMCB и ABCS

Текущая волатильность для iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) составляет 2.98%, в то время как у Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF (ABCS) волатильность равна 4.03%. Это указывает на то, что IMCB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ABCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMCBABCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

4.03%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.06%

9.46%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.05%

13.50%

-0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.58%

16.89%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.61%

16.89%

+2.72%

Сравнение комиссий IMCB и ABCS

IMCB берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ABCS в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMCB и ABCS

Дивидендная доходность IMCB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности ABCS в 1.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ABCS
Alpha Blue Capital US Small-Mid Cap Dynamic ETF		1.10%1.37%1.39%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.19%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

IMCB and ABCS have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ABCS has higher volatility (4.03%) compared to IMCB (2.98%). In terms of maximum drawdown, IMCB dropped -58.80% vs ABCS's -20.52%.

On 1-year performance, ABCS leads with 26.47% vs 24.50% for IMCB. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IMCB has been the lower-risk option at 2.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ABCS has performed better with a 26.47% return vs 24.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.27% for ABCS.

IMCB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 1.10% for ABCS.

IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index, while ABCS tracks BNY Mellon ABC Index. They also come from different issuers: iShares and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.04% for IMCB and 0.27% for ABCS.

ABCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMCB и ABCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор