PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с VGLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с VGLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT).

ILTB и VGLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. VGLT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и VGLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и VGLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		-0.14%5.35%-6.28%3.27%-29.34%-4.98%17.57%14.30%-1.54%8.64%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у VGLT с доходностью -0.14%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции VGLT по среднегодовой доходности: 1.54% против -0.87% соответственно.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

VGLT

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-0.14%
6 месяцев
-0.79%
1 год
-0.40%
3 года*
-1.59%
5 лет*
-4.89%
10 лет*
-0.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Vanguard Long-Term Treasury ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BND
Часто сравнивают с VGLT:
VGLT с TLTVGLT с VGITVGLT с EDVVGLT с VCLTVGLT с BNDVGLT с BLVVGLT с SPTL

Сравнение комиссий ILTB и VGLT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VGLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF

Доходность на риск

ILTB vs. VGLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
VGLT
Ранг доходности на риск VGLT: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c VGLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBVGLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.04

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

0.02

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.00

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

0.04

+0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

0.09

+1.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. VGLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа VGLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и VGLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBVGLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.04

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.34

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.06

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.19

+0.16

Корреляция

Корреляция между ILTB и VGLT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и VGLT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности VGLT в 4.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
VGLT
Vanguard Long-Term Treasury ETF		4.54%4.44%4.33%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и VGLT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки VGLT в -46.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и VGLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBVGLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-46.18%

+9.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-8.48%

+2.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-40.98%

+5.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-46.18%

+9.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-36.66%

+14.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-14.83%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.86%

-1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и VGLT

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) имеют волатильность 3.39% и 3.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBVGLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.45%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

6.00%

-0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

10.32%

-0.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

14.59%

-1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

13.84%

-2.29%