PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с DIAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с DIAL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and DIAL (Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while DIAL is a Multisector Bonds fund tracking the Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILTB returned -2.88%/yr vs 0.73%/yr for DIAL. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.29%/yr for DIAL.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и DIAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 0.30%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью 0.88%.

ILTB

1 день
-0.33%
1 месяц
1.04%
С начала года
0.30%
6 месяцев
-0.71%
1 год
7.17%
3 года*
2.78%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
1.32%

DIAL

1 день
-0.31%
1 месяц
0.53%
С начала года
0.88%
6 месяцев
0.93%
1 год
6.65%
3 года*
5.85%
5 лет*
0.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и DIAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.30%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%2.55%
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		0.88%9.93%1.69%8.54%-16.13%-1.14%9.08%14.05%-1.98%0.00%

Correlation

The correlation between ILTB and DIAL is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 окт. 2017 г.

0.72

The correlation between ILTB and DIAL shifts across timeframes, from 0.72 (all time) to 0.89 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с BNDILTB с GOVT
Часто сравнивают с DIAL:
DIAL с BINCDIAL с UCONDIAL с CGMSDIAL с SHYGDIAL с TQQQDIAL с SJNKDIAL с HYG

Доходность на риск

ILTB vs. DIAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
DIAL
Ранг доходности на риск DIAL: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIAL: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIAL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIAL: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIAL: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIAL: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c DIAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBDIALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.91
1.64

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.34
2.43

-1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

1.30

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.00

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.38

7.79

-4.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. DIAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа DIAL равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и DIAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBDIALРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.64

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.10

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.36

-0.01

Просадки

Сравнение просадок ILTB и DIAL

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и DIAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBDIALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-22.19%

-14.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-3.34%

-2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-7.01%

-7.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-22.19%

-13.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.28%

-0.88%

-20.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-5.54%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.86%

+1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и DIAL

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 2.50% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBDIALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.50%

1.57%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

3.23%

+2.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

4.08%

+3.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.64%

7.03%

+5.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

7.03%

+4.53%

Сравнение комиссий ILTB и DIAL

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и DIAL

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.96%, что меньше доходности DIAL в 5.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIAL
Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF		5.05%4.81%4.67%3.77%3.47%2.46%2.61%3.27%3.56%0.65%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.96%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Часто задаваемые вопросы

ILTB and DIAL have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILTB has higher volatility (2.50%) compared to DIAL (1.57%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs DIAL's -22.19%.

On 5-year performance, DIAL leads with 0.73% vs -2.88% for ILTB. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, DIAL has been the lower-risk option at 1.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DIAL has performed better with a 0.73% return vs -2.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.29% for DIAL.

DIAL has the higher dividend yield at 5.05%, compared with 4.96% for ILTB.

ILTB is categorized as Long-Term Bond, while DIAL is Multisector Bonds. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while DIAL tracks Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Ameriprise Financial. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.29% for DIAL.

DIAL currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и DIAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор