Сравнение ILTB с DIAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL).
ILTB и DIAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. DIAL - это пассивный фонд от Ameriprise Financial, который отслеживает доходность Bloomberg Beta Advantage Multi-Sector Bond Index. Фонд был запущен 12 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и DIAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и DIAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 2.55% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | -0.45% | 9.93% | 1.69% | 8.54% | -16.13% | -1.14% | 9.08% | 14.05% | -1.98% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у DIAL с доходностью -0.45%.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
DIAL
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -1.78%
- С начала года
- -0.45%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 5.14%
- 5 лет*
- 0.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и DIAL
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии DIAL в 0.29%.
Доходность на риск
ILTB vs. DIAL — Ранг доходности на риск
ILTB
DIAL
Сравнение ILTB c DIAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | DIAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.36 | -1.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.97 | -1.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.26 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.93 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 8.22 | -7.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.36 | -1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.11 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.34 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и DIAL составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и DIAL
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности DIAL в 4.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
DIAL Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF | 4.88% | 4.81% | 4.67% | 3.77% | 3.47% | 2.46% | 2.61% | 3.27% | 3.56% | 0.65% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и DIAL
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки DIAL в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и DIAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -22.19% | -14.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -3.34% | -2.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -22.19% | -13.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -2.19% | -19.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -5.63% | -4.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.79% | +1.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и DIAL
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Columbia Diversified Fixed Income Allocation ETF (DIAL) с волатильностью 2.10%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | DIAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 2.10% | +1.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 2.77% | +2.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 4.48% | +5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 7.00% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 7.07% | +4.48% |