Сравнение ILTB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ILTB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILTB или BND.
Корреляция
Корреляция между ILTB и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и BND
Основные характеристики
ILTB:
0.50
BND:
1.26
ILTB:
0.78
BND:
1.85
ILTB:
1.09
BND:
1.22
ILTB:
0.18
BND:
0.49
ILTB:
1.12
BND:
3.20
ILTB:
4.83%
BND:
2.05%
ILTB:
10.70%
BND:
5.20%
ILTB:
-37.03%
BND:
-18.84%
ILTB:
-23.70%
BND:
-6.06%
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 3.64%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.31% против 1.47% соответственно.
ILTB
4.47%
0.55%
-1.37%
4.90%
-2.82%
1.31%
BND
3.64%
1.26%
1.46%
6.34%
-0.30%
1.47%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и BND
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности ILTB и BND
ILTB
BND
Сравнение ILTB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и BND
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.78%, что больше доходности BND в 3.66%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.78% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.08% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% | 3.62% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.66% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и BND
Максимальная просадка ILTB за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и BND
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.