Сравнение ILTB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ILTB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.31% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям BND по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.70% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
BND
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -0.98%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 0.85%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.30%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и BND
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. BND — Ранг доходности на риск
ILTB
BND
Сравнение ILTB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 1.00 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 1.42 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 1.71 | -1.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 4.64 | -3.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 1.00 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.05 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.31 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.59 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и BND
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BND в 3.92%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.92% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и BND
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -18.58% | -18.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -2.44% | -3.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -17.91% | -17.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -18.58% | -18.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -2.32% | -19.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -3.07% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.90% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и BND
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.65%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 1.65% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 2.51% | +2.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 4.29% | +5.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 6.00% | +6.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 5.52% | +6.03% |