Сравнение ILTB с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
ILTB и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILTB или BND.
Основные характеристики
| ILTB | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.65% | 2.40% |
| Дох-ть за 1 год | 14.20% | 8.91% |
| Дох-ть за 3 года | -7.81% | -2.38% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.62% | 0.01% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 1.50% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.38 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 2.03 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.51 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 4.99 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.62% |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 5.85% |
| Макс. просадка | -36.88% | -18.84% |
| Текущая просадка | -24.04% | -8.44% |
Корреляция
Корреляция между ILTB и BND составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и BND
С начала года, ILTB показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.40%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 2.03% против 1.50% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и BND
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILTB c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и BND
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности BND в 3.55%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.70% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.55% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и BND
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и BND
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.