PortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с IMTB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILTB и IMTB составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IMTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.49%
12.73%
ILTB
IMTB

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILTB:

0.50

IMTB:

1.42

Коэф-т Сортино

ILTB:

0.75

IMTB:

2.08

Коэф-т Омега

ILTB:

1.09

IMTB:

1.25

Коэф-т Кальмара

ILTB:

0.19

IMTB:

0.66

Коэф-т Мартина

ILTB:

1.11

IMTB:

3.70

Индекс Язвы

ILTB:

5.15%

IMTB:

2.14%

Дневная вол-ть

ILTB:

11.53%

IMTB:

5.57%

Макс. просадка

ILTB:

-37.03%

IMTB:

-18.28%

Текущая просадка

ILTB:

-25.42%

IMTB:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 2.97%.


ILTB

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.57%

1 год

7.01%

5 лет

-4.26%

10 лет

1.31%

IMTB

С начала года

2.97%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

2.14%

1 год

8.64%

5 лет

-0.15%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILTB и IMTB

И ILTB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILTB: 0.06%
График комиссии IMTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IMTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILTB и IMTB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

IMTB
Ранг риск-скорректированной доходности IMTB, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTB, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTB, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTB, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTB, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILTB c IMTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILTB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILTB: 0.50
IMTB: 1.42
Коэффициент Сортино ILTB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILTB: 0.75
IMTB: 2.08
Коэффициент Омега ILTB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILTB: 1.09
IMTB: 1.25
Коэффициент Кальмара ILTB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILTB: 0.19
IMTB: 0.66
Коэффициент Мартина ILTB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILTB: 1.11
IMTB: 3.70

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IMTB равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IMTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.42
ILTB
IMTB

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IMTB

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IMTB в 4.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.89%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%
IMTB
iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF
4.38%4.42%4.13%2.90%2.32%2.63%2.91%3.04%2.75%0.40%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IMTB

Максимальная просадка ILTB за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.42%
-4.35%
ILTB
IMTB

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IMTB

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 2.21%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.62%
2.21%
ILTB
IMTB