Сравнение ILTB с IMTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB).
ILTB и IMTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IMTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg Barclays US Universal 5-10 Years Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILTB или IMTB.
Основные характеристики
| ILTB | IMTB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.65% | 2.81% |
| Дох-ть за 1 год | 14.20% | 10.28% |
| Дох-ть за 3 года | -7.81% | -1.82% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.62% | 0.09% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 2.11 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.26 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.62 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 5.67 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.63% |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 6.45% |
| Макс. просадка | -36.88% | -18.15% |
| Текущая просадка | -24.04% | -6.17% |
Корреляция
Корреляция между ILTB и IMTB составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и IMTB
С начала года, ILTB показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у IMTB с доходностью 2.81%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и IMTB
И ILTB, и IMTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILTB c IMTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и IMTB
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности IMTB в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.70% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 4.33% | 4.13% | 2.90% | 2.49% | 2.63% | 2.91% | 3.04% | 2.75% | 0.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и IMTB
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки IMTB в -18.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IMTB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и IMTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF (IMTB) с волатильностью 1.70%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IMTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.