PortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с IEF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILTB и IEF составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ILTB и IEF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.84%
44.46%
ILTB
IEF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILTB:

0.50

IEF:

1.14

Коэф-т Сортино

ILTB:

0.75

IEF:

1.70

Коэф-т Омега

ILTB:

1.09

IEF:

1.20

Коэф-т Кальмара

ILTB:

0.19

IEF:

0.36

Коэф-т Мартина

ILTB:

1.11

IEF:

2.40

Индекс Язвы

ILTB:

5.15%

IEF:

3.12%

Дневная вол-ть

ILTB:

11.53%

IEF:

6.60%

Макс. просадка

ILTB:

-37.03%

IEF:

-23.93%

Текущая просадка

ILTB:

-25.42%

IEF:

-14.13%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью 3.94%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.31% против 0.80% соответственно.


ILTB

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.57%

1 год

7.01%

5 лет

-4.26%

10 лет

1.31%

IEF

С начала года

3.94%

1 месяц

1.17%

6 месяцев

2.23%

1 год

8.24%

5 лет

-2.79%

10 лет

0.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILTB и IEF

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IEF с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IEF: 0.15%
График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILTB и IEF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

IEF
Ранг риск-скорректированной доходности IEF, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IEF, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEF, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEF, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEF, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEF, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILTB c IEF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILTB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILTB: 0.50
IEF: 1.14
Коэффициент Сортино ILTB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILTB: 0.75
IEF: 1.70
Коэффициент Омега ILTB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILTB: 1.09
IEF: 1.20
Коэффициент Кальмара ILTB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILTB: 0.19
IEF: 0.36
Коэффициент Мартина ILTB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILTB: 1.11
IEF: 2.40

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа IEF равного 1.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и IEF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
1.14
ILTB
IEF

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и IEF

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности IEF в 3.64%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.89%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%
IEF
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
3.64%3.62%2.91%1.96%0.83%1.08%2.08%2.24%1.82%1.81%1.90%2.05%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и IEF

Максимальная просадка ILTB за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.42%
-14.13%
ILTB
IEF

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и IEF

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 5.62% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 2.54%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.62%
2.54%
ILTB
IEF