Сравнение ILTB с IEF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF).
ILTB и IEF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. IEF - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 7-10 Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILTB или IEF.
Основные характеристики
| ILTB | IEF | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.57% | -0.36% |
| Дох-ть за 1 год | 8.91% | 4.41% |
| Дох-ть за 3 года | -7.88% | -4.16% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.36% | -1.52% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.78% | 0.79% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.83 |
| Коэф-т Сортино | 1.40 | 1.24 |
| Коэф-т Омега | 1.16 | 1.14 |
| Коэф-т Кальмара | 0.34 | 0.28 |
| Коэф-т Мартина | 2.75 | 2.41 |
| Индекс Язвы | 4.07% | 2.48% |
| Дневная вол-ть | 11.86% | 7.22% |
| Макс. просадка | -36.88% | -23.93% |
| Текущая просадка | -25.72% | -17.17% |
Корреляция
Корреляция между ILTB и IEF составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и IEF
С начала года, ILTB показывает доходность -1.57%, что значительно ниже, чем у IEF с доходностью -0.36%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции IEF по среднегодовой доходности: 1.78% против 0.79% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и IEF
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии IEF в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILTB c IEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и IEF
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.81%, что больше доходности IEF в 3.51%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.81% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 3.51% | 2.91% | 1.96% | 0.83% | 1.08% | 2.08% | 2.24% | 1.82% | 1.81% | 1.90% | 2.05% | 1.77% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и IEF
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки IEF в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и IEF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и IEF
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (IEF) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.