- ISIN
- US4642894798
- CUSIP
- 464289479
- Эмитент
- iShares
- Дата выпуска
- 8 дек. 2009 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Long-Term Bond
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
- Активы под управлением
- $615M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) снизился на 0.6% с начала года. Текущая цена акции ILTB — $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции ILTB 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $818.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) показал доход в -0.63% с начала года и 5.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILTB составила 0.79%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.75%
- 6 месяцев
- -1.64%
- С начала года
- -0.63%
- 1 год
- 5.16%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- -3.93%
- 10 лет*
- 0.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность ILTB по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 дек. 2009 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 16.1 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +10.0%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 8 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении ILTB закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 23 мар. 2020 г. с доходностью +6.2%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -6.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.12% | 2.95% | -3.63% | 0.05% | 1.04% | 0.73% | -1.77% | -0.63% | |||||
| 2025 | 0.62% | 4.19% | -1.18% | -1.20% | -1.35% | 2.67% | -0.27% | 0.71% | 2.98% | 1.11% | 0.50% | -1.60% | 7.22% |
| 2024 | -1.35% | -2.10% | 1.42% | -5.20% | 3.02% | 0.82% | 3.38% | 2.40% | 2.43% | -4.74% | 2.21% | -4.73% | -3.00% |
| 2023 | 6.98% | -4.96% | 4.50% | 0.62% | -2.81% | 1.17% | -0.89% | -2.46% | -6.02% | -4.38% | 10.02% | 7.53% | 8.04% |
| 2022 | -4.53% | -2.82% | -3.84% | -9.34% | 0.45% | -3.75% | 4.23% | -4.81% | -8.14% | -3.50% | 9.01% | -2.13% | -26.62% |
| 2021 | -2.89% | -4.29% | -3.00% | 2.11% | 0.34% | 3.69% | 2.64% | 0.01% | -2.77% | 1.59% | 0.93% | -0.70% | -2.67% |
Метрики бенчмарка
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF has an annualized alpha of 4.91%, beta of -0.03, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 09, 2009.
- This ETF participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (18.38%) than losses (15.37%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of -0.03 may look defensive, but with R2 of 0.00 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.00 means this ETF moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 4.91%
- Бета
- -0.03
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 18.38%
- Участие в снижении
- 15.37%
Комиссия
Комиссия ILTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ILTB имеет ранг 23 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 23% ETF на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILTB | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.29 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.96 | 2.24 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.29 | 9.71 | -7.41 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность iShares Core 10+ Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.02%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.42 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.42 | $2.40 | $2.39 | $2.31 | $2.19 | $2.20 | $2.54 | $2.35 | $2.44 | $2.57 | $2.42 | $2.46 |
Дивидендный доход | 5.02% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.20 | $0.20 | $0.21 | $0.21 | $0.20 | $0.20 | $1.22 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $2.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.20 | $0.40 | $2.39 |
| 2023 | $0.00 | $0.19 | $0.18 | $0.19 | $0.17 | $0.20 | $0.19 | $0.20 | $0.19 | $0.19 | $0.20 | $0.40 | $2.31 |
| 2022 | $0.00 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.20 | $0.18 | $0.17 | $0.19 | $0.17 | $0.18 | $0.19 | $0.36 | $2.19 |
| 2021 | $0.00 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.18 | $0.18 | $0.18 | $0.19 | $0.37 | $2.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка iShares Core 10+ Year USD Bond ETF составляет 22.01%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-36.88%окт. 2023 г. | 3y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | — |
-19.62%март 2020 г. | 10d | 3mo 20d | 4moмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-15.32%авг. 2013 г. | 1y 27d | 10mo 29d | 1y 11moиюль 2012 г. - июль 2014 г. | — |
-11.95%дек. 2016 г. | 5mo 8d | 11mo 25d | 1y 4moиюль 2016 г. - дек. 2017 г. | — |
-11.81%июнь 2015 г. | 4mo 24d | 10mo 22d | 1y 3moфевр. 2015 г. - май 2016 г. | — |
Показатели просадок
| ILTB | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -56.78% | +19.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.42% | -9.10% | +3.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.60% | -18.90% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -25.43% | -9.79% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -33.92% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.01% | -1.00% | -21.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.00% | -10.70% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.26% | 2.09% | +0.17% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ILTB
Добавьте iShares Core 10+ Year USD Bond ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ILTB