PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISIN

US4642894798

CUSIP

464289479

Эмитент

iShares

Дата выпуска

8 дек. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ILTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
ILTB с VCLT ILTB с IMTB ILTB с TLT ILTB с BLV ILTB с BND ILTB с BIV ILTB с GOVT ILTB с VCIT ILTB с VGIT ILTB с IEF
Популярные сравнения:
ILTB с VCLT ILTB с IMTB ILTB с TLT ILTB с BLV ILTB с BND ILTB с BIV ILTB с GOVT ILTB с VCIT ILTB с VGIT ILTB с IEF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.73%
10.27%
ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF показал доход в -0.53% с начала года и 0.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность iShares Core 10+ Year USD Bond ETF составила 1.61%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.35%.


ILTB

С начала года

-0.53%

1 месяц

0.89%

6 месяцев

0.73%

1 год

0.16%

5 лет (среднегодовая)

-2.35%

10 лет (среднегодовая)

1.61%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

26.85%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

10.27%

1 год

27.63%

5 лет (среднегодовая)

13.60%

10 лет (среднегодовая)

11.35%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ILTB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.35%-2.10%1.42%-5.20%3.02%0.82%3.38%2.40%2.42%-4.74%2.21%-0.53%
20236.98%-4.96%4.50%0.62%-2.81%1.17%-0.89%-2.46%-6.02%-4.38%10.02%7.52%8.04%
2022-4.53%-2.82%-3.84%-9.34%0.45%-3.75%4.23%-4.81%-8.14%-3.50%9.01%-2.13%-26.62%
2021-2.89%-4.29%-3.00%2.11%0.34%3.69%2.64%0.01%-2.77%1.59%0.93%-0.70%-2.67%
20205.17%3.35%-3.26%3.18%0.97%1.82%5.60%-3.72%-0.23%-1.76%4.37%0.06%16.10%
20192.90%-0.69%4.53%-0.72%4.07%2.91%0.78%7.11%-1.75%-0.16%0.39%-0.94%19.61%
2018-1.84%-3.47%1.38%-2.20%1.04%-0.60%0.49%0.60%-0.88%-3.52%0.54%3.47%-5.10%
20170.72%1.92%-0.42%1.63%1.30%1.13%0.41%2.13%-0.93%0.27%0.42%2.17%11.24%
20162.24%2.46%3.00%1.44%0.16%5.92%1.25%0.34%-0.94%-2.91%-5.95%1.02%7.81%
20156.07%-3.42%0.53%-2.65%-2.46%-3.34%3.16%-1.80%0.92%0.95%-0.52%-1.30%-4.21%
20144.07%2.36%1.21%1.99%2.48%0.62%0.20%2.93%-2.04%1.94%0.85%2.43%20.62%
2013-3.98%1.82%-0.09%4.54%-5.81%-5.51%1.01%-2.20%1.18%2.22%-1.76%-0.58%-9.32%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг ILTB среди ETFs на нашем сайте составляет 9, что соответствует нижним 9% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ILTB, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком0.002.004.00-0.052.31
Коэффициент Сортино ILTB, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.013.11
Коэффициент Омега ILTB, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.001.43
Коэффициент Кальмара ILTB, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00-0.023.33
Коэффициент Мартина ILTB, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00-0.1114.75
ILTB
^GSPC

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.05. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-0.05
2.31
ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core 10+ Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.37%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.19 на акцию.


3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.50$3.00$3.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.19$2.31$2.19$2.20$2.54$2.35$2.44$2.57$2.42$2.46$2.47$3.10

Дивидендный доход

4.37%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.21%3.88%5.66%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$2.19
2023$0.00$0.19$0.18$0.19$0.17$0.20$0.19$0.20$0.19$0.19$0.20$0.40$2.31
2022$0.00$0.18$0.18$0.19$0.20$0.18$0.18$0.19$0.17$0.19$0.19$0.37$2.19
2021$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.18$0.18$0.18$0.19$0.37$2.20
2020$0.00$0.20$0.19$0.20$0.19$0.19$0.19$0.18$0.18$0.18$0.19$0.67$2.54
2019$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.19$0.20$0.20$0.19$0.20$0.38$2.35
2018$0.00$0.19$0.19$0.20$0.20$0.21$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.45$2.44
2017$0.00$0.20$0.20$0.20$0.20$0.19$0.20$0.20$0.28$0.25$0.23$0.42$2.57
2016$0.00$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.42$2.42
2015$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.22$0.20$0.22$0.21$0.20$0.20$0.41$2.46
2014$0.00$0.19$0.19$0.20$0.19$0.20$0.19$0.21$0.18$0.19$0.19$0.53$2.47
2013$0.38$0.41$0.21$0.21$0.23$0.24$0.23$0.24$0.26$0.26$0.44$3.10

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-24.93%
-0.65%
ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 36.88%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core 10+ Year USD Bond ETF составляет 24.93%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-36.88%7 авг. 2020 г.80619 окт. 2023 г.
-19.62%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.757 июл. 2020 г.84
-15.14%3 мая 2013 г.7822 авг. 2013 г.21226 июн. 2014 г.290
-11.95%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.2446 дек. 2017 г.357
-11.81%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.22213 мая 2016 г.324

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность iShares Core 10+ Year USD Bond ETF составляет 3.09%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.09%
1.89%
ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF)
Benchmark (^GSPC)
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab