PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 21 мая 2025 г.

ILTB — это пассивный ETF от iShares, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. ILTB запущен 8 дек. 2009 г. и имеет комиссию в 0.06%.

Информация о ETF

ISIN

US4642894798

CUSIP

464289479

Эмитент

iShares

Дата выпуска

8 дек. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Total Bond Market

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index

Домашняя страница

www.ishares.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия ILTB составляет 0.06%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Популярные сравнения:
ILTB с VCLT ILTB с IMTB ILTB с TLT ILTB с BLV ILTB с BND ILTB с GOVT ILTB с DIAL ILTB с BIV ILTB с IEF ILTB с VGIT
Популярные сравнения:
ILTB с VCLT ILTB с IMTB ILTB с TLT ILTB с BLV ILTB с BND ILTB с GOVT ILTB с DIAL ILTB с BIV ILTB с IEF ILTB с VGIT

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) показал доход в -0.16% с начала года и 0.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность ILTB составила 1.53%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.82%.

ILTB

С начала года

-0.16%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-2.30%

1 год

0.69%

3 года

-1.51%

5 лет

-4.48%

10 лет

1.53%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

1.00%

1 месяц

12.45%

6 месяцев

0.40%

1 год

11.91%

3 года

15.05%

5 лет

15.04%

10 лет

10.82%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью ILTB, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%4.19%-1.18%-1.20%-2.45%-0.16%
2024-1.35%-2.10%1.42%-5.20%3.02%0.82%3.38%2.40%2.42%-4.74%2.21%-4.73%-3.00%
20236.98%-4.96%4.50%0.62%-2.81%1.17%-0.89%-2.46%-6.02%-4.38%10.02%7.52%8.04%
2022-4.53%-2.82%-3.84%-9.34%0.45%-3.75%4.23%-4.81%-8.14%-3.50%9.01%-2.13%-26.62%
2021-2.89%-4.29%-3.00%2.11%0.34%3.69%2.64%0.01%-2.77%1.59%0.93%-0.70%-2.67%
20205.17%3.35%-3.26%3.18%0.97%1.82%5.60%-3.72%-0.23%-1.76%4.37%-0.18%15.82%
20192.90%-0.69%4.53%-0.72%4.08%2.91%0.78%7.11%-1.75%-0.16%0.39%-0.94%19.61%
2018-1.84%-3.47%1.38%-2.20%1.04%-0.60%0.49%0.61%-0.88%-3.52%0.54%3.47%-5.10%
20170.72%1.92%-0.42%1.63%1.30%1.13%0.41%2.13%-0.93%0.27%0.42%2.17%11.24%
20162.24%2.46%3.00%1.44%0.16%5.92%1.25%0.34%-0.94%-2.91%-5.95%1.02%7.81%
20156.07%-3.42%0.53%-2.65%-2.46%-3.34%3.16%-1.80%0.92%0.94%-0.52%-1.30%-4.22%
20144.07%2.36%1.21%1.99%2.48%0.62%0.20%2.93%-2.04%1.94%0.85%2.15%20.30%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг ILTB составляет 17, что хуже, чем результаты 83% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 21 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.06
  • За 5 лет: -0.35
  • За 10 лет: 0.13
  • За всё время: 0.33

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность iShares Core 10+ Year USD Bond ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.01%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.40 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.40$2.39$2.31$2.19$2.20$2.36$2.35$2.44$2.57$2.42$2.46$2.30

Дивидендный доход

5.01%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.80
2024$0.00$0.19$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.40$2.39
2023$0.00$0.19$0.18$0.19$0.17$0.20$0.19$0.20$0.19$0.19$0.20$0.40$2.31
2022$0.00$0.18$0.17$0.19$0.20$0.18$0.17$0.19$0.17$0.18$0.19$0.36$2.19
2021$0.00$0.18$0.18$0.18$0.18$0.18$0.19$0.18$0.18$0.18$0.19$0.37$2.20
2020$0.00$0.20$0.19$0.20$0.19$0.19$0.19$0.18$0.18$0.18$0.19$0.48$2.36
2019$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.19$0.20$0.20$0.19$0.20$0.38$2.35
2018$0.00$0.19$0.19$0.20$0.19$0.21$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.45$2.44
2017$0.00$0.20$0.20$0.20$0.20$0.19$0.20$0.20$0.28$0.25$0.23$0.42$2.57
2016$0.00$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.42$2.42
2015$0.00$0.20$0.19$0.20$0.20$0.22$0.20$0.22$0.20$0.20$0.20$0.41$2.46
2014$0.19$0.19$0.20$0.19$0.20$0.19$0.21$0.18$0.19$0.19$0.36$2.30

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF показал максимальную просадку в 37.03%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка iShares Core 10+ Year USD Bond ETF составляет 27.09%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-37.03%7 авг. 2020 г.80619 окт. 2023 г.———
-19.62%9 мар. 2020 г.919 мар. 2020 г.757 июл. 2020 г.84
-15.32%26 июл. 2012 г.27022 авг. 2013 г.22617 июл. 2014 г.496
-11.95%11 июл. 2016 г.11316 дек. 2016 г.2446 дек. 2017 г.357
-11.81%2 февр. 2015 г.10226 июн. 2015 г.22213 мая 2016 г.324

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...