Сравнение ILTB с BLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV).
ILTB и BLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. BLV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и BLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и BLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | -0.30% | 6.44% | -3.65% | 7.35% | -26.95% | -2.89% | 16.13% | 18.99% | -4.17% | 10.74% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у BLV с доходностью -0.30%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции BLV по среднегодовой доходности: 1.54% против 1.20% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
BLV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- 1.71%
- 3 года*
- 1.02%
- 5 лет*
- -3.05%
- 10 лет*
- 1.20%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и BLV
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии BLV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. BLV — Ранг доходности на риск
ILTB
BLV
Сравнение ILTB c BLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | BLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 0.30 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.04 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 0.34 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 0.83 | +0.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 0.18 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | -0.24 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.10 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и BLV составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и BLV
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности BLV в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
BLV Vanguard Long-Term Bond ETF | 4.76% | 4.67% | 5.09% | 4.06% | 4.17% | 3.37% | 6.12% | 3.57% | 4.07% | 3.63% | 4.16% | 4.37% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и BLV
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, примерно равная максимальной просадке BLV в -38.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и BLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -38.29% | +1.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -6.89% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -36.27% | +1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -38.29% | +1.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -24.58% | +2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -9.38% | -0.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 2.85% | -0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и BLV
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Bond ETF (BLV) имеют волатильность 3.39% и 3.54% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | BLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 3.54% | -0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 5.49% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 9.75% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 12.97% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 11.99% | -0.44% |