PortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с TLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILTB и TLT составляет -0.10. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.1

Доходность

Сравнение доходности ILTB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
78.84%
46.87%
ILTB
TLT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILTB:

0.50

TLT:

0.28

Коэф-т Сортино

ILTB:

0.75

TLT:

0.48

Коэф-т Омега

ILTB:

1.09

TLT:

1.06

Коэф-т Кальмара

ILTB:

0.19

TLT:

0.09

Коэф-т Мартина

ILTB:

1.11

TLT:

0.53

Индекс Язвы

ILTB:

5.15%

TLT:

7.52%

Дневная вол-ть

ILTB:

11.53%

TLT:

14.42%

Макс. просадка

ILTB:

-37.03%

TLT:

-48.35%

Текущая просадка

ILTB:

-25.42%

TLT:

-41.08%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 2.12%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 2.84%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.31% против -1.03% соответственно.


ILTB

С начала года

2.12%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

-0.57%

1 год

7.01%

5 лет

-4.26%

10 лет

1.31%

TLT

С начала года

2.84%

1 месяц

0.04%

6 месяцев

-1.48%

1 год

5.49%

5 лет

-9.90%

10 лет

-1.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILTB и TLT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии TLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TLT: 0.15%
График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILTB и TLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг риск-скорректированной доходности TLT, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TLT, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILTB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILTB, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILTB: 0.50
TLT: 0.28
Коэффициент Сортино ILTB, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILTB: 0.75
TLT: 0.48
Коэффициент Омега ILTB, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILTB: 1.09
TLT: 1.06
Коэффициент Кальмара ILTB, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILTB: 0.19
TLT: 0.09
Коэффициент Мартина ILTB, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILTB: 1.11
TLT: 0.53

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа TLT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.50
0.28
ILTB
TLT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и TLT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.89%, что больше доходности TLT в 4.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.89%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.24%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%2.67%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и TLT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -37.03%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-45.00%-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.42%
-41.08%
ILTB
TLT

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и TLT

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 5.62%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 6.00%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.62%
6.00%
ILTB
TLT