Сравнение ILTB с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
ILTB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILTB или TLT.
Основные характеристики
| ILTB | TLT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -6.95% | -9.89% |
| Дох-ть за 1 год | -4.61% | -12.66% |
| Дох-ть за 3 года | -7.91% | -11.71% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.27% | -4.40% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.79% | 0.17% |
| Коэф-т Шарпа | -0.38 | -0.79 |
| Дневная вол-ть | 13.94% | 17.16% |
| Макс. просадка | -36.88% | -48.35% |
| Current Drawdown | -29.78% | -43.85% |
Корреляция
Корреляция между ILTB и TLT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и TLT
С начала года, ILTB показывает доходность -6.95%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -9.89%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.79% против 0.17% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и TLT
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILTB c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и TLT
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.83%, что больше доходности TLT в 3.93%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.83% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% | 3.88% | 5.66% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 3.93% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и TLT
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и TLT
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.45%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.12%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.