PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ILTB с TLT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).

ILTB и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ILTB и TLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		-0.57%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		0.07%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 1.54% против -1.39% соответственно.

ILTB

1 день
0.09%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
-0.94%
1 год
2.46%
3 года*
1.69%
5 лет*
-2.64%
10 лет*
1.54%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-3.35%
С начала года
0.07%
6 месяцев
-1.23%
1 год
-1.44%
3 года*
-2.81%
5 лет*
-5.87%
10 лет*
-1.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с VCLTILTB с DIALILTB с BLVILTB с IEFILTB с BNDILTB с GOVT
Часто сравнивают с TLT:
TLT с SPYTLT с IEFTLT с TMFTLT с VGLTTLT с TLTWTLT с BNDTLT с EDV

Сравнение комиссий ILTB и TLT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Доходность на риск

ILTB vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2020
Ранг коэф-та Мартина
TLT
Ранг доходности на риск TLT: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.26

-0.13

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.41

-0.10

+0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

0.99

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.49

-0.06

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.20

-0.13

+1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.26, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

-0.13

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.21

-0.37

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.13

-0.09

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.26

+0.09

Корреляция

Корреляция между ILTB и TLT составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и TLT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности TLT в 4.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.94%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF		4.53%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и TLT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и TLT.

Загрузка...

Показатели просадок

ILTBTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-48.35%

+11.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.93%

-9.23%

+3.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-43.70%

+8.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-48.35%

+11.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.96%

-40.23%

+18.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.80%

-13.62%

+3.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

4.39%

-1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и TLT

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 3.71%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ILTBTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.71%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.32%

6.61%

-1.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.57%

11.40%

-1.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

15.88%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.55%

14.93%

-3.38%