PortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с VCLT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILTB и VCLT составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Доходность

Сравнение доходности ILTB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILTB:

0.02

VCLT:

0.05

Коэф-т Сортино

ILTB:

0.02

VCLT:

0.07

Коэф-т Омега

ILTB:

1.00

VCLT:

1.01

Коэф-т Кальмара

ILTB:

-0.02

VCLT:

-0.00

Коэф-т Мартина

ILTB:

-0.09

VCLT:

-0.02

Индекс Язвы

ILTB:

5.65%

VCLT:

4.97%

Дневная вол-ть

ILTB:

11.57%

VCLT:

11.70%

Макс. просадка

ILTB:

-37.03%

VCLT:

-34.31%

Текущая просадка

ILTB:

-27.79%

VCLT:

-21.95%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность -1.12%, что значительно выше, чем у VCLT с доходностью -1.37%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.30% против 2.17% соответственно.


ILTB

С начала года

-1.12%

1 месяц

-3.18%

6 месяцев

-4.87%

1 год

-0.17%

3 года

-2.14%

5 лет

-4.75%

10 лет

1.30%

VCLT

С начала года

-1.37%

1 месяц

-2.65%

6 месяцев

-4.86%

1 год

0.20%

3 года

-0.21%

5 лет

-2.75%

10 лет

2.17%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Сравнение комиссий ILTB и VCLT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILTB и VCLT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

VCLT
Ранг риск-скорректированной доходности VCLT, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VCLT, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILTB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа VCLT равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и VCLT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%, что меньше доходности VCLT в 5.49%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
5.06%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
5.49%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%4.29%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и VCLT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и VCLT.


Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и VCLT

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеют волатильность 2.76% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...