PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с VCLT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с VCLT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILTB returned 1.38%/yr vs 2.37%/yr for VCLT. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.04%/yr for VCLT.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и VCLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью 1.27%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.37% соответственно.

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%

VCLT

1 день
0.28%
1 месяц
1.13%
С начала года
1.27%
6 месяцев
0.48%
1 год
6.83%
3 года*
4.56%
5 лет*
-1.73%
10 лет*
2.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и VCLT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		1.27%7.18%-1.90%11.17%-25.50%-1.73%13.27%23.89%-7.04%11.70%

Correlation

The correlation between ILTB and VCLT is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2009 г.

0.84

The correlation between ILTB and VCLT shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BNDILTB с GOVT
Часто сравнивают с VCLT:
VCLT с VCITVCLT с VGLTVCLT с LQDVCLT с IGLBVCLT с SPLBVCLT с SPYVCLT с HYG

Доходность на риск

ILTB vs. VCLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
VCLT
Ранг доходности на риск VCLT: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCLT: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCLT: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCLT: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCLT: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCLT: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c VCLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBVCLTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.87

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
1.28

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.15

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.31

-0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

3.21

-0.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. VCLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCLT равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и VCLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBVCLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

0.87

-0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

-0.14

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.19

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.40

-0.04

Просадки

Сравнение просадок ILTB и VCLT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и VCLT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBVCLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-34.31%

-2.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-5.25%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-13.03%

-1.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-34.31%

-0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-34.31%

-2.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-14.12%

-6.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-8.16%

-1.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

2.13%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и VCLT

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VCLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBVCLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

2.25%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

5.75%

-0.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

7.93%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

12.77%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

12.84%

-1.28%

Сравнение комиссий ILTB и VCLT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и VCLT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что меньше доходности VCLT в 5.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
VCLT
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF		5.53%5.51%5.19%4.67%4.44%3.07%3.16%3.81%4.55%4.01%4.33%4.68%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, ILTB and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ILTB has higher volatility (2.46%) compared to VCLT (2.25%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs VCLT's -34.31%.

On 10-year performance, VCLT leads with 2.37% vs 1.38% for ILTB. On fees, VCLT is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VCLT has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 2.37% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VCLT is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.06% for ILTB.

VCLT has the higher dividend yield at 5.53%, compared with 4.95% for ILTB.

ILTB is categorized as Long-Term Bond, while VCLT is Corporate Bonds. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while VCLT tracks Barclays U.S. 10+ Year Corporate Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.04% for VCLT.

VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и VCLT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор