Сравнение ILTB с VCLT
ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and VCLT (Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while VCLT is a Corporate Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, ILTB returned 0.79%/yr vs 1.70%/yr for VCLT. Their correlation of 0.84 means they have usually moved in the same direction. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.03%/yr for VCLT.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и VCLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -1.42%, что значительно ниже, чем у VCLT с доходностью -1.17%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям VCLT по среднегодовой доходности: 0.79% против 1.70% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -2.21%
- 6 месяцев
- -1.19%
- С начала года
- -1.42%
- 1 год
- 0.64%
- 3 года*
- 2.98%
- 5 лет*
- -4.06%
- 10 лет*
- 0.79%
- Всё время*
- 3.77%
VCLT
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -2.40%
- 6 месяцев
- -1.41%
- С начала года
- -1.17%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 4.07%
- 5 лет*
- -3.01%
- 10 лет*
- 1.70%
- Всё время*
- 4.40%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.99M | $1.84M | $2.59M | |
| $303.72M | $281.05M | $348.50M |
Сравнение доходности по годам ILTB и VCLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -1.42% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | -1.17% | 7.18% | -1.90% | 11.17% | -25.50% | -1.73% | 13.27% | 23.89% | -7.04% | 11.70% |
Correlation
The correlation between ILTB and VCLT is 0.97 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.97 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.97 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2009 г. | 0.84 |
The correlation between ILTB and VCLT shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.97 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ILTB vs. VCLT — Ранг доходности на риск
ILTB
VCLT
Сравнение ILTB c VCLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ILTB | VCLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.02 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.13 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | 0.28 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ILTB и VCLT
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки VCLT в -34.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и VCLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ILTB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -34.31% | -2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.60% | -5.38% | -0.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.33% | -10.26% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -34.31% | -0.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -34.31% | -2.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.63% | -16.19% | -6.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.04% | -8.23% | -1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.51% | 2.48% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и VCLT
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF (VCLT) имеют волатильность 2.09% и 2.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ILTB | VCLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.09% | 2.15% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.92% | 6.09% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.61% | 7.77% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.60% | 12.76% | -0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.53% | 12.83% | -1.30% |
Сравнение комиссий ILTB и VCLT
ILTB берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VCLT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и VCLT
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что меньше доходности VCLT в 5.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 5.09% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
VCLT Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF | 5.62% | 5.51% | 5.19% | 4.67% | 4.44% | 3.07% | 3.16% | 3.81% | 4.55% | 4.01% | 4.33% | 4.68% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, ILTB and VCLT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
VCLT has higher volatility (2.15%) compared to ILTB (2.09%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs VCLT's -34.31%.
On 10-year performance, VCLT leads with 1.70% vs 0.79% for ILTB. On fees, VCLT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, VCLT has performed better with a 1.70% return vs 0.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VCLT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.06% for ILTB.
VCLT has the higher dividend yield at 5.62%, compared with 5.09% for ILTB.
ILTB is categorized as Long-Term Bond, while VCLT is Corporate Bonds. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while VCLT tracks Bloomberg U.S. 10+ Year Corporate Bond Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.03% for VCLT.
VCLT currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs 0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ILTB и VCLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор