Сравнение ILTB с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
ILTB и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 1.54% против 28.39% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и SOXX
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
ILTB vs. SOXX — Ранг доходности на риск
ILTB
SOXX
Сравнение ILTB c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.03 | -1.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 2.63 | -2.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.38 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 4.44 | -3.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 16.46 | -15.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.03 | -1.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.54 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.86 | -0.73 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.37 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и SOXX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и SOXX
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и SOXX
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -70.21% | +33.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -18.27% | +12.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -45.75% | +10.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -45.75% | +8.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -7.95% | -14.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -20.10% | +10.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.92% | -2.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и SOXX
Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 3.39%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 12.83% | -9.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 26.41% | -21.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 40.12% | -30.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 35.48% | -22.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 32.98% | -21.43% |