PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с ISTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с ISTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and ISTB (iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while ISTB is a Short-Term Bond fund tracking the BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Both are passively managed. Over the past 10 years, ILTB returned 1.38%/yr vs 2.28%/yr for ISTB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.06% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и ISTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 0.53%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.57%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.38% против 2.28% соответственно.

ILTB

1 день
0.24%
1 месяц
0.75%
С начала года
0.53%
6 месяцев
-0.17%
1 год
6.07%
3 года*
2.94%
5 лет*
-2.83%
10 лет*
1.38%

ISTB

1 день
0.08%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.57%
6 месяцев
0.92%
1 год
4.06%
3 года*
4.96%
5 лет*
1.87%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и ISTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		0.53%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%16.10%19.61%-5.10%11.24%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		0.57%6.36%4.37%5.56%-6.08%-0.71%4.75%5.61%1.02%1.72%

Correlation

The correlation between ILTB and ISTB is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2012 г.

0.61

The correlation between ILTB and ISTB shifts across timeframes, from 0.61 (all time) to 0.80 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с BLVILTB с IEFILTB с DIALILTB с BND
Часто сравнивают с ISTB:
ISTB с BSVISTB с AGGISTB с FUMBXISTB с IMTBISTB с SHYISTB с IAGGISTB с FIBR

Доходность на риск

ILTB vs. ISTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ISTB
Ранг доходности на риск ISTB: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ISTB: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ISTB: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ISTB: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ISTB: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ISTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c ISTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ILTBISTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
2.31

-1.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.58

-2.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

1.45

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

3.24

-2.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.85

12.35

-9.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ILTB vs. ISTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.78, что ниже коэффициента Шарпа ISTB равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и ISTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ILTBISTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

2.31

-1.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.67

-0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.12

0.91

-0.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.84

-0.49

Просадки

Сравнение просадок ILTB и ISTB

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и ISTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBISTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-9.34%

-27.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-1.26%

-4.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-1.36%

-13.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-9.34%

-25.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

-9.34%

-27.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-21.10%

-0.34%

-20.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.92%

-1.22%

-8.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.13%

0.33%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и ISTB

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 2.46% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.54%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBISTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.46%

0.54%

+1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.54%

1.28%

+4.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.88%

1.77%

+6.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.63%

2.79%

+9.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

2.50%

+9.06%

Сравнение комиссий ILTB и ISTB

И ILTB, и ISTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и ISTB

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.95%, что больше доходности ISTB в 4.25%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.95%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%
ISTB
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF		4.25%4.12%3.83%2.97%2.01%1.69%2.20%2.75%2.57%2.06%1.90%1.58%

Часто задаваемые вопросы

ILTB and ISTB have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ILTB has higher volatility (2.46%) compared to ISTB (0.54%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs ISTB's -9.34%.

On 10-year performance, ISTB leads with 2.28% vs 1.38% for ILTB. Both ETFs have the same 0.06% expense ratio. On volatility, ISTB has been the lower-risk option at 0.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ISTB has performed better with a 2.28% return vs 1.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB and ISTB have the same expense ratio: 0.06% per year.

ILTB has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 4.25% for ISTB.

ILTB is categorized as Long-Term Bond, while ISTB is Short-Term Bond. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while ISTB tracks BBG US Universal 1-5 Year Index (USD).

ISTB currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и ISTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор