Сравнение ILTB с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
ILTB и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD). Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ILTB и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | -0.57% | 7.22% | -3.00% | 8.04% | -26.62% | -2.67% | 16.10% | 19.61% | -5.10% | 11.24% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, ILTB показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у ISTB с доходностью 0.13%. За последние 10 лет акции ILTB уступали акциям ISTB по среднегодовой доходности: 1.54% против 2.32% соответственно.
ILTB
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -2.75%
- С начала года
- -0.57%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 1.69%
- 5 лет*
- -2.64%
- 10 лет*
- 1.54%
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и ISTB
И ILTB, и ISTB имеют комиссию равную 0.06%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ILTB vs. ISTB — Ранг доходности на риск
ILTB
ISTB
Сравнение ILTB c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ILTB | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.26 | 2.27 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.41 | 3.47 | -3.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.45 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.49 | 3.60 | -3.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.20 | 14.26 | -13.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ILTB | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 | 2.27 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.68 | -0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.93 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.84 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ILTB и ISTB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и ISTB
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.94% | 4.83% | 4.91% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.20% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и ISTB
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| ILTB | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.88% | -9.34% | -27.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.93% | -1.26% | -4.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.22% | -9.34% | -25.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.88% | -9.34% | -27.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.96% | -0.78% | -21.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.80% | -1.23% | -8.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 0.32% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и ISTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ILTB | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 0.78% | +2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.32% | 1.18% | +4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.57% | 1.94% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.65% | 2.78% | +9.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.55% | 2.50% | +9.05% |