Сравнение ILTB с GOVT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT).
ILTB и GOVT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ILTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays U.S. Long Government/Credit Bond Index. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г.. GOVT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Bond Index. Фонд был запущен 14 февр. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: ILTB или GOVT.
Основные характеристики
| ILTB | GOVT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.65% | 1.44% |
| Дох-ть за 1 год | 14.20% | 6.78% |
| Дох-ть за 3 года | -7.81% | -2.84% |
| Дох-ть за 5 лет | -1.62% | -0.46% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.03% | 0.93% |
| Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.07 |
| Коэф-т Сортино | 1.49 | 1.57 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.19 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.35 |
| Коэф-т Мартина | 3.02 | 3.51 |
| Индекс Язвы | 4.00% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 11.92% | 5.60% |
| Макс. просадка | -36.88% | -19.07% |
| Текущая просадка | -24.04% | -11.75% |
Корреляция
Корреляция между ILTB и GOVT составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности ILTB и GOVT
С начала года, ILTB показывает доходность 0.65%, что значительно ниже, чем у GOVT с доходностью 1.44%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 2.03% против 0.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ILTB и GOVT
ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение ILTB c GOVT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ILTB и GOVT
Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.70%, что больше доходности GOVT в 3.12%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETF | 4.70% | 4.38% | 4.31% | 3.04% | 3.32% | 3.45% | 4.13% | 3.97% | 3.99% | 4.21% | 3.88% | 5.66% |
GOVT iShares U.S. Treasury Bond ETF | 3.12% | 2.66% | 1.76% | 0.96% | 2.17% | 1.98% | 1.97% | 1.57% | 1.40% | 1.25% | 1.17% | 0.94% |
Просадки
Сравнение просадок ILTB и GOVT
Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности ILTB и GOVT
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.