PortfoliosLab logo
Сравнение ILTB с GOVT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между ILTB и GOVT составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности ILTB и GOVT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
34.82%
14.48%
ILTB
GOVT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

ILTB:

0.46

GOVT:

1.08

Коэф-т Сортино

ILTB:

0.70

GOVT:

1.59

Коэф-т Омега

ILTB:

1.08

GOVT:

1.21

Коэф-т Кальмара

ILTB:

0.17

GOVT:

0.39

Коэф-т Мартина

ILTB:

1.03

GOVT:

2.88

Индекс Язвы

ILTB:

5.14%

GOVT:

2.22%

Дневная вол-ть

ILTB:

11.54%

GOVT:

5.97%

Макс. просадка

ILTB:

-37.03%

GOVT:

-19.78%

Текущая просадка

ILTB:

-25.94%

GOVT:

-10.90%

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 1.42%, что значительно выше, чем у GOVT с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции ILTB превзошли акции GOVT по среднегодовой доходности: 1.12% против 0.75% соответственно.


ILTB

С начала года

1.42%

1 месяц

-1.45%

6 месяцев

-1.70%

1 год

5.83%

5 лет

-4.39%

10 лет

1.12%

GOVT

С начала года

0.35%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

1.57%

1 год

6.60%

5 лет

-2.12%

10 лет

0.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий ILTB и GOVT

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GOVT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии GOVT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GOVT: 0.15%
График комиссии ILTB с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ILTB: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности ILTB и GOVT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

ILTB
Ранг риск-скорректированной доходности ILTB, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ILTB, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина

GOVT
Ранг риск-скорректированной доходности GOVT, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVT, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVT, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVT, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVT, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение ILTB c GOVT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа ILTB, с текущим значением в 0.46, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
ILTB: 0.46
GOVT: 1.08
Коэффициент Сортино ILTB, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
ILTB: 0.70
GOVT: 1.59
Коэффициент Омега ILTB, с текущим значением в 1.08, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
ILTB: 1.08
GOVT: 1.21
Коэффициент Кальмара ILTB, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
ILTB: 0.17
GOVT: 0.39
Коэффициент Мартина ILTB, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
ILTB: 1.03
GOVT: 2.88

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа GOVT равного 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и GOVT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.46
1.08
ILTB
GOVT

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и GOVT

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.92%, что больше доходности GOVT в 3.31%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF
4.92%4.91%4.38%4.31%3.04%3.08%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%3.62%
GOVT
iShares U.S. Treasury Bond ETF
3.31%3.14%2.65%1.77%0.96%1.28%1.98%1.97%1.57%1.40%1.25%1.17%

Просадки

Сравнение просадок ILTB и GOVT

Максимальная просадка ILTB за все время составила -37.03%, что больше максимальной просадки GOVT в -19.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и GOVT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-25.94%
-10.90%
ILTB
GOVT

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и GOVT

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) имеет более высокую волатильность в 5.60% по сравнению с iShares U.S. Treasury Bond ETF (GOVT) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что ILTB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOVT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.60%
1.88%
ILTB
GOVT