PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ILTB с GOVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ILTB с GOVZ

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

ILTB (iShares Core 10+ Year USD Bond ETF) and GOVZ (iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF) are both exchange-traded funds - ILTB is a Long-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while GOVZ is a Government Bonds fund tracking the ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ILTB returned -2.88%/yr vs -11.20%/yr for GOVZ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. ILTB charges 0.06%/yr vs 0.15%/yr for GOVZ.

Доходность

Сравнение доходности ILTB и GOVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ILTB показывает доходность 2.02%, что значительно ниже, чем у GOVZ с доходностью 3.43%.

ILTB

1 день
0.00%
1 месяц
2.25%
С начала года
2.02%
6 месяцев
1.36%
1 год
6.54%
3 года*
2.95%
5 лет*
-2.88%
10 лет*
1.23%

GOVZ

1 день
-0.13%
1 месяц
5.88%
С начала года
3.43%
6 месяцев
1.35%
1 год
4.02%
3 года*
-6.88%
5 лет*
-11.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ILTB и GOVZ

2026 (YTD)202520242023202220212020
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		2.02%7.22%-3.00%8.04%-26.62%-2.67%2.59%
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		3.43%-1.81%-16.24%0.90%-41.03%-4.86%-5.61%

Correlation

The correlation between ILTB and GOVZ is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2020 г.

0.93

The correlation between ILTB and GOVZ has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Core 10+ Year USD Bond ETF

iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF

Часто сравнивают с ILTB:
ILTB с IMTBILTB с TLTILTB с VCLTILTB с DIALILTB с IEFILTB с BLVILTB с BND
Часто сравнивают с GOVZ:
GOVZ с ZROZGOVZ с EDVGOVZ с GOVTGOVZ с TLTGOVZ с VGLTGOVZ с FXAGOVZ с SPY

Доходность на риск

ILTB vs. GOVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ILTB
Ранг доходности на риск ILTB: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ILTB: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ILTB: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ILTB: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ILTB: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ILTB: 2525
Ранг коэф-та Мартина
GOVZ
Ранг доходности на риск GOVZ: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOVZ: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOVZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ILTB c GOVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) и iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ILTBGOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85
0.25

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.26
0.48

+0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.05

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.21

0.28

+0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.98

0.62

+2.37

ILTB vs. GOVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ILTB на текущий момент составляет 0.85, что выше коэффициента Шарпа GOVZ равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ILTB и GOVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ILTB и GOVZ

Максимальная просадка ILTB за все время составила -36.88%, что меньше максимальной просадки GOVZ в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ILTB и GOVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ILTBGOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.88%

-59.65%

+22.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.42%

-14.16%

+8.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.60%

-28.72%

+14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.22%

-57.63%

+22.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.88%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.93%

-54.55%

+34.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.96%

-40.05%

+30.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.19%

6.52%

-4.33%

Волатильность

Сравнение волатильности ILTB и GOVZ

Текущая волатильность для iShares Core 10+ Year USD Bond ETF (ILTB) составляет 2.03%, в то время как у iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF (GOVZ) волатильность равна 4.06%. Это указывает на то, что ILTB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ILTBGOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.03%

4.06%

-2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.76%

10.90%

-5.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.75%

15.85%

-8.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.62%

23.87%

-11.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.56%

23.28%

-11.72%

Сравнение комиссий ILTB и GOVZ

ILTB берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии GOVZ в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ILTB и GOVZ

Дивидендная доходность ILTB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.87%, что меньше доходности GOVZ в 4.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GOVZ
iShares 25+ Year Treasury STRIPS Bond ETF		4.96%5.00%4.68%3.84%3.69%1.76%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ILTB
iShares Core 10+ Year USD Bond ETF		4.87%4.83%4.91%4.38%4.31%3.04%3.32%3.45%4.13%3.97%3.99%4.20%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, ILTB and GOVZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GOVZ has higher volatility (4.06%) compared to ILTB (2.03%). In terms of maximum drawdown, ILTB dropped -36.88% vs GOVZ's -59.65%.

On 5-year performance, ILTB leads with -2.88% vs -11.20% for GOVZ. On fees, ILTB is cheaper at 0.06% per year. On volatility, ILTB has been the lower-risk option at 2.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ILTB has performed better with a -2.88% return vs -11.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ILTB is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.15% for GOVZ.

GOVZ has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.87% for ILTB.

ILTB is categorized as Long-Term Bond, while GOVZ is Government Bonds. ILTB tracks Bloomberg U.S. Universal 10+ Year Index (USD), while GOVZ tracks ICE BofA Long US Treasury Principal STRIPS Index. Their fees differ too: 0.06% for ILTB and 0.15% for GOVZ.

ILTB currently has the higher Sharpe Ratio (0.85 vs 0.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ILTB и GOVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор